PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZA с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZA с VFMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - CZA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Zacks Mid-Cap Core Index, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. CZA is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, CZA returned 7.45%/yr vs 13.88%/yr for VFMO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZA charges 0.69%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности CZA и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 25.32%.

CZA

1 день
0.70%
1 месяц
3.51%
С начала года
9.13%
6 месяцев
7.73%
1 год
15.79%
3 года*
13.41%
5 лет*
7.45%
10 лет*
10.77%

VFMO

1 день
-0.42%
1 месяц
4.25%
С начала года
25.32%
6 месяцев
21.76%
1 год
41.57%
3 года*
27.70%
5 лет*
13.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZA и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		9.13%8.31%12.14%7.00%-5.91%27.42%0.35%32.27%-8.19%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		25.32%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between CZA and VFMO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.75

The correlation between CZA and VFMO shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CZA и VFMO

Секторы
CZA
VFMO

Финансовые услуги

24.0%
6.5%

Промышленность

16.3%
24.7%

Здравоохранение

13.1%
22.9%

Коммунальные услуги

10.4%
0.2%

Технологии

10.1%
17.5%

Недвижимость

10.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.7%

Сырьевые материалы

4.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.5%

Энергетика

0.7%
7.3%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Финансовые услуги

CZA
24.0%
VFMO
6.5%

Промышленность

CZA
16.3%
VFMO
24.7%

Здравоохранение

CZA
13.1%
VFMO
22.9%

Коммунальные услуги

CZA
10.4%
VFMO
0.2%

Технологии

CZA
10.1%
VFMO
17.5%

Недвижимость

CZA
10.1%
VFMO
0.1%

Потребительский циклический сектор

CZA
8.0%
VFMO
8.7%

Сырьевые материалы

CZA
4.3%
VFMO
6.4%

Потребительский защитный сектор

CZA
3.0%
VFMO
2.5%

Энергетика

CZA
0.7%
VFMO
7.3%

Коммуникационные услуги

CZA

-

VFMO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с POAGXCZA с IWFCZA с FLQM
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

CZA vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CZAVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.87

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.47

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.80

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

14.13

-7.53

CZA vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CZA и VFMO

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZAVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-36.77%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-10.98%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-24.40%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-25.80%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.72%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-7.72%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.95%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и VFMO

Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 2.95%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZAVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

8.35%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

17.38%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

22.32%

-9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

21.89%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

23.63%

-4.38%

Сравнение комиссий CZA и VFMO

CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и VFMO

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности VFMO в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.43%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.39%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CZA and VFMO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (8.35%) compared to CZA (2.95%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 13.88% vs 7.45% for CZA. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, CZA has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 13.88% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.69% for CZA.

CZA has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.39% for VFMO.

CZA is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for CZA and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZA и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор