PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CZA с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZA с SRHQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - CZA tracks the Zacks Mid-Cap Core Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, CZA returned 12.42%/yr vs 16.68%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CZA charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности CZA и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 19.86%.

CZA

1 день
-0.53%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
8.28%
С начала года
11.90%
1 год
16.54%
3 года*
12.42%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.53%

SRHQ

1 день
-0.66%
1 месяц
7.47%
6 месяцев
15.34%
С начала года
19.86%
1 год
28.17%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZA и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		11.90%8.31%12.14%7.00%6.62%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		19.86%7.34%16.49%21.81%5.22%

Correlation

The correlation between CZA and SRHQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.88

The correlation between CZA and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CZA и SRHQ

Секторы
CZA
SRHQ

Финансовые услуги

22.4%
9.6%

Промышленность

15.8%
19.9%

Здравоохранение

14.0%
21.5%

Технологии

10.2%
19.8%

Коммунальные услуги

10.2%
1.2%

Недвижимость

9.3%
1.2%

Потребительский циклический сектор

5.6%
13.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.5%

Сырьевые материалы

2.4%
3.0%

Энергетика

0.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

CZA
22.4%
SRHQ
9.6%

Промышленность

CZA
15.8%
SRHQ
19.9%

Здравоохранение

CZA
14.0%
SRHQ
21.5%

Технологии

CZA
10.2%
SRHQ
19.8%

Коммунальные услуги

CZA
10.2%
SRHQ
1.2%

Недвижимость

CZA
9.3%
SRHQ
1.2%

Потребительский циклический сектор

CZA
5.6%
SRHQ
13.9%

Потребительский защитный сектор

CZA
2.7%
SRHQ
5.5%

Сырьевые материалы

CZA
2.4%
SRHQ
3.0%

Энергетика

CZA
0.7%
SRHQ
1.1%

Коммуникационные услуги

CZA

-

SRHQ
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с POAGXCZA с IWFCZA с FLQM
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с AVMCSRHQ с OPTZ

Доходность на риск

CZA vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CZASRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.90

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.69

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

4.49

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

15.73

-8.80

CZA vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа SRHQ равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CZA и SRHQ

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZASRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-18.50%

-34.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-6.31%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-18.50%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.66%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-3.00%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.80%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и SRHQ

Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 2.97%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZASRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.26%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

11.09%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

14.88%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

15.97%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

15.97%

+3.22%

Сравнение комиссий CZA и SRHQ

CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и SRHQ

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SRHQ в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.39%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.69%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CZA and SRHQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (4.26%) compared to CZA (2.97%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 16.68% vs 12.42% for CZA. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CZA has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 16.68% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for CZA.

CZA has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.69% for SRHQ.

CZA tracks Zacks Mid-Cap Core Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and SRH. Their fees differ too: 0.69% for CZA and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZA и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор