PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CZA с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CZA и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции CZA уступали акциям SPMD по среднегодовой доходности: 10.10% против 11.51% соответственно.


CZA

1 день
-0.24%
1 месяц
1.90%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.65%
1 год
13.18%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.64%
10 лет*
10.10%

SPMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.86%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.41%
1 год
25.49%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZA и SPMD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
5.97%8.31%12.14%7.00%-5.91%27.42%0.35%32.27%-8.89%21.90%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
14.16%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%

Correlation

The correlation between CZA and SPMD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2007 г.

0.80

The correlation between CZA and SPMD shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Zacks Mid-Cap ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Доходность на риск

CZA vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CZA
Ранг доходности на риск CZA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 3636
Ранг коэф-та Мартина

SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CZASPMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.89

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

10.61

-5.13

CZA vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SPMD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CZASPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.65

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CZA и SPMD

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и SPMD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CZASPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-57.62%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.86%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-24.08%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-24.08%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-41.86%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.08%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-8.12%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.41%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и SPMD

Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 3.13%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CZASPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

4.38%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

11.37%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

15.57%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

19.70%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

21.18%

-1.90%

Сравнение комиссий CZA и SPMD

CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и SPMD

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности SPMD в 1.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
1.47%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
1.23%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Часто задаваемые вопросы


CZA and SPMD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMD has higher volatility (4.38%) compared to CZA (3.13%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs SPMD's -57.62%.

On 10-year performance, SPMD leads with 11.51% vs 10.10% for CZA. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, CZA has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMD has performed better with a 11.51% return vs 10.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.69% for CZA.

CZA has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.23% for SPMD.

CZA tracks Zacks Mid-Cap Core Index, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.69% for CZA and 0.05% for SPMD.

SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZA и SPMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор