PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZA с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZA с FTDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) and FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - CZA tracks the Zacks Mid-Cap Core Index while FTDS tracks the Dividend Strength Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CZA returned 10.10%/yr vs 10.75%/yr for FTDS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZA charges 0.69%/yr vs 0.70%/yr for FTDS.

Доходность

Сравнение доходности CZA и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции CZA уступали акциям FTDS по среднегодовой доходности: 10.10% против 10.75% соответственно.

CZA

1 день
-0.24%
1 месяц
1.90%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.65%
1 год
13.18%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.64%
10 лет*
10.10%

FTDS

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.16%
С начала года
6.54%
6 месяцев
6.72%
1 год
18.40%
3 года*
16.04%
5 лет*
6.32%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZA и FTDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		5.97%8.31%12.14%7.00%-5.91%27.42%0.35%32.27%-8.89%21.90%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		6.54%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%

Correlation

The correlation between CZA and FTDS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2007 г.

0.65

The correlation between CZA and FTDS shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CZA и FTDS

Секторы
CZA
FTDS

Финансовые услуги

23.8%
27.9%

Промышленность

16.0%
19.8%

Здравоохранение

12.6%
9.4%

Коммунальные услуги

10.6%

-

Недвижимость

10.5%

-

Технологии

10.5%
9.4%

Потребительский циклический сектор

6.2%
3.4%

Сырьевые материалы

4.2%
8.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.9%

Энергетика

0.8%
20.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

CZA
23.8%
FTDS
27.9%

Промышленность

CZA
16.0%
FTDS
19.8%

Здравоохранение

CZA
12.6%
FTDS
9.4%

Коммунальные услуги

CZA
10.6%
FTDS

-

Недвижимость

CZA
10.5%
FTDS

-

Технологии

CZA
10.5%
FTDS
9.4%

Потребительский циклический сектор

CZA
6.2%
FTDS
3.4%

Сырьевые материалы

CZA
4.2%
FTDS
8.0%

Потребительский защитный сектор

CZA
2.9%
FTDS
1.9%

Энергетика

CZA
0.8%
FTDS
20.2%

Коммуникационные услуги

CZA

-

FTDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

First Trust Dividend Strength ETF

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с RNMCCZA с POAGXCZA с IWF
Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с VIG

Доходность на риск

CZA vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAFTDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.44

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.19

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.81

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

7.56

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZA vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTDS равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и FTDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAFTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.44

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.32

+0.16

Просадки

Сравнение просадок CZA и FTDS

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и FTDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZAFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-56.53%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-6.57%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-18.04%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-23.35%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-42.47%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-4.46%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-9.87%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.44%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и FTDS

Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 3.13%, в то время как у First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZAFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.48%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

8.87%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

12.92%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

17.65%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

20.14%

-0.86%

Сравнение комиссий CZA и FTDS

CZA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и FTDS

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности FTDS в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.47%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.66%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

CZA and FTDS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTDS has higher volatility (3.48%) compared to CZA (3.13%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs FTDS's -56.53%.

On 10-year performance, FTDS leads with 10.75% vs 10.10% for CZA. On fees, CZA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CZA has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTDS has performed better with a 10.75% return vs 10.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CZA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.

FTDS has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.47% for CZA.

CZA tracks Zacks Mid-Cap Core Index, while FTDS tracks Dividend Strength Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CZA and 0.70% for FTDS.

FTDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZA и FTDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор