Сравнение CZA с FTDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS).
CZA и FTDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CZA и FTDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZA и FTDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 0.36% | 8.31% | 12.14% | 7.00% | -5.91% | 27.42% | 0.35% | 32.27% | -8.89% | 21.90% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.05% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 24.79% | 14.16% | 24.29% | -10.35% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CZA показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции CZA уступали акциям FTDS по среднегодовой доходности: 10.03% против 11.03% соответственно.
CZA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 10.03%
FTDS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZA и FTDS
CZA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.
Доходность на риск
CZA vs. FTDS — Ранг доходности на риск
CZA
FTDS
Сравнение CZA c FTDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZA | FTDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.12 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.69 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.56 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 6.97 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZA | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.12 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между CZA и FTDS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZA и FTDS
Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FTDS в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.55% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок CZA и FTDS
Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и FTDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZA | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -56.53% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -12.98% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -23.35% | +4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -42.47% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -4.01% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -9.92% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.91% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZA и FTDS
Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что CZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZA | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 2.78% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 9.68% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 17.98% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 17.64% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 20.14% | -0.88% |