PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZA с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZA с BMVP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Invesco - CZA tracks the Zacks Mid-Cap Core Index while BMVP tracks the Bloomberg MVP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CZA returned 10.15%/yr vs 9.43%/yr for BMVP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZA charges 0.69%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.

Доходность

Сравнение доходности CZA и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CZA показывает доходность 6.96%, а BMVP немного ниже – 6.62%. За последние 10 лет акции CZA превзошли акции BMVP по среднегодовой доходности: 10.15% против 9.43% соответственно.

CZA

1 день
0.93%
1 месяц
1.92%
С начала года
6.96%
6 месяцев
7.56%
1 год
14.51%
3 года*
13.05%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.15%

BMVP

1 день
0.73%
1 месяц
0.87%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.60%
1 год
10.03%
3 года*
14.03%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZA и BMVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		6.96%8.31%12.14%7.00%-5.91%27.42%0.35%32.27%-8.89%21.90%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		6.62%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%

Correlation

The correlation between CZA and BMVP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2007 г.

0.76

The correlation between CZA and BMVP shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CZA и BMVP

Секторы
CZA
BMVP

Финансовые услуги

23.8%
16.4%

Промышленность

16.0%
16.8%

Здравоохранение

12.6%
9.7%

Коммунальные услуги

10.6%
5.1%

Недвижимость

10.5%
5.5%

Технологии

10.5%
16.4%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.6%

Сырьевые материалы

4.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.1%

Энергетика

0.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

-

7.6%

Финансовые услуги

CZA
23.8%
BMVP
16.4%

Промышленность

CZA
16.0%
BMVP
16.8%

Здравоохранение

CZA
12.6%
BMVP
9.7%

Коммунальные услуги

CZA
10.6%
BMVP
5.1%

Недвижимость

CZA
10.5%
BMVP
5.5%

Технологии

CZA
10.5%
BMVP
16.4%

Потребительский циклический сектор

CZA
6.2%
BMVP
10.6%

Сырьевые материалы

CZA
4.2%
BMVP
1.6%

Потребительский защитный сектор

CZA
2.9%
BMVP
5.1%

Энергетика

CZA
0.8%
BMVP
5.2%

Коммуникационные услуги

CZA

-

BMVP
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с RNMCCZA с POAGXCZA с IWF
Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VOOBMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с FMDEBMVP с MVCAXBMVP с FZROXBMVP с SCHG

Доходность на риск

CZA vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZABMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.03

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.55

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.56

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

4.78

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZA vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMVP равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и BMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZABMVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.03

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.11

+0.37

Просадки

Сравнение просадок CZA и BMVP

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и BMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZABMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-78.13%

+24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-6.45%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-15.12%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-26.58%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-39.45%

-6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.65%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-36.20%

+29.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.10%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и BMVP

Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что CZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZABMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.26%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

7.21%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

9.77%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

16.07%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

18.81%

+0.47%

Сравнение комиссий CZA и BMVP

CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и BMVP

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности BMVP в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.46%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%

Часто задаваемые вопросы

CZA and BMVP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CZA has higher volatility (3.13%) compared to BMVP (2.26%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs BMVP's -78.13%.

On 10-year performance, CZA leads with 10.15% vs 9.43% for BMVP. On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CZA has performed better with a 10.15% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for CZA.

BMVP has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.46% for CZA.

CZA tracks Zacks Mid-Cap Core Index, while BMVP tracks Bloomberg MVP Index. Their fees differ too: 0.69% for CZA and 0.29% for BMVP.

CZA currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZA и BMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор