PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CZA с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZA с BMVP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Invesco - CZA tracks the Zacks Mid-Cap Core Index while BMVP tracks the Bloomberg MVP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CZA returned 10.53%/yr vs 9.37%/yr for BMVP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZA charges 0.69%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.

Доходность

Сравнение доходности CZA и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции CZA превзошли акции BMVP по среднегодовой доходности: 10.53% против 9.37% соответственно.

CZA

1 день
-0.53%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
8.28%
С начала года
11.90%
1 год
16.54%
3 года*
12.42%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.53%

BMVP

1 день
0.03%
1 месяц
3.11%
6 месяцев
3.20%
С начала года
8.49%
1 год
11.41%
3 года*
11.82%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZA и BMVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		11.90%8.31%12.14%7.00%-5.91%27.42%0.35%32.27%-8.89%21.90%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		8.49%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%

Correlation

The correlation between CZA and BMVP is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г.

0.76

The correlation between CZA and BMVP shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CZA и BMVP

Секторы
CZA
BMVP

Финансовые услуги

22.4%
16.3%

Промышленность

15.8%
16.6%

Здравоохранение

14.0%
9.7%

Технологии

10.2%
17.2%

Коммунальные услуги

10.2%
5.1%

Недвижимость

9.3%
5.4%

Потребительский циклический сектор

5.6%
10.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.0%

Сырьевые материалы

2.4%
1.5%

Энергетика

0.7%
5.1%

Коммуникационные услуги

-

7.5%

Финансовые услуги

CZA
22.4%
BMVP
16.3%

Промышленность

CZA
15.8%
BMVP
16.6%

Здравоохранение

CZA
14.0%
BMVP
9.7%

Технологии

CZA
10.2%
BMVP
17.2%

Коммунальные услуги

CZA
10.2%
BMVP
5.1%

Недвижимость

CZA
9.3%
BMVP
5.4%

Потребительский циклический сектор

CZA
5.6%
BMVP
10.6%

Потребительский защитный сектор

CZA
2.7%
BMVP
5.0%

Сырьевые материалы

CZA
2.4%
BMVP
1.5%

Энергетика

CZA
0.7%
BMVP
5.1%

Коммуникационные услуги

CZA

-

BMVP
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с POAGXCZA с IWFCZA с FLQM
Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с MVCAXBMVP с VTIBMVP с FMDEBMVP с VOOBMVP с SPMOBMVP с SCHGBMVP с FZROX

Доходность на риск

CZA vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CZABMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.17

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.76

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.78

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

5.30

+1.63

CZA vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMVP равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и BMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CZA и BMVP

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и BMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZABMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-78.13%

+24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-6.45%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-15.12%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-26.58%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-39.45%

-6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-36.02%

+29.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.16%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и BMVP

Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) имеют волатильность 2.97% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZABMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.12%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

7.31%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

9.77%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

15.97%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

18.72%

+0.47%

Сравнение комиссий CZA и BMVP

CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и BMVP

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности BMVP в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.75%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.39%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%

Часто задаваемые вопросы

CZA and BMVP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMVP has higher volatility (3.12%) compared to CZA (2.97%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs BMVP's -78.13%.

On 10-year performance, CZA leads with 10.53% vs 9.37% for BMVP. On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CZA has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CZA has performed better with a 10.53% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for CZA.

BMVP has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.39% for CZA.

CZA tracks Zacks Mid-Cap Core Index, while BMVP tracks Bloomberg MVP Index. Their fees differ too: 0.69% for CZA and 0.29% for BMVP.

CZA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZA и BMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор