PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYBR с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYBR с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CYBR (CyberArk Software Ltd.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CYBR и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CyberArk Software Ltd. (CYBR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CYBR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYBR и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CYBR
CyberArk Software Ltd.		-8.34%33.89%52.09%68.95%-25.18%7.23%38.61%57.24%79.13%-9.03%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between CYBR and SMH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2014 г.

0.41

Over the past year, the correlation between CYBR and SMH has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CyberArk Software Ltd.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CYBR:
CYBR с CRWDCYBR с PANWCYBR с SPYCYBR с QQQCYBR с VGTCYBR с VOOCYBR с GTLB
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

CYBR vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBR
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYBR c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CyberArk Software Ltd. (CYBR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CYBR vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYBRSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.94

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.34

—

Просадки

Сравнение просадок CYBR и SMH

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYBRSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-84.96%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.63%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-41.08%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и SMH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYBRSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

24.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

30.57%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

35.01%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

32.57%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и SMH

CYBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CYBR
CyberArk Software Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

CYBR and SMH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYBR и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор