PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CYBR с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CYBR с QQQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CYBR или QQQ.

Корреляция

Корреляция между CYBR и QQQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CYBR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,067.02%
414.85%
CYBR
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CYBR:

1.27

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

CYBR:

1.93

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

CYBR:

1.24

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

CYBR:

1.74

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

CYBR:

5.47

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

CYBR:

8.32%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

CYBR:

35.98%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

CYBR:

-55.64%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CYBR:

-15.69%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, CYBR показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции CYBR превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 18.37% против 16.64% соответственно.

CYBR

С начала года

4.84%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

20.43%

1 год

42.53%

5 лет

29.91%

10 лет

18.37%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CYBR и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBR
Ранг риск-скорректированной доходности CYBR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CYBR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CYBR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CYBR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CYBR: 1.27
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино CYBR, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CYBR: 1.93
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега CYBR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CYBR: 1.24
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара CYBR, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CYBR: 1.74
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина CYBR, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CYBR: 5.47
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа CYBR на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.27
0.47
CYBR
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и QQQ

CYBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CYBR
CyberArk Software Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CYBR и QQQ

Максимальная просадка CYBR за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.69%
-12.28%
CYBR
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и QQQ

CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 17.26% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.26%
16.86%
CYBR
QQQ