PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CYBR с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CYBRQQQ
Дох-ть с нач. г.7.13%2.41%
Дох-ть за 1 год68.98%33.17%
Дох-ть за 3 года17.96%7.97%
Дох-ть за 5 лет13.34%18.00%
Коэф-т Шарпа2.052.04
Дневная вол-ть37.73%16.36%
Макс. просадка-55.64%-82.98%
Current Drawdown-16.58%-6.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CYBR и QQQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CYBR и QQQ

С начала года, CYBR показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 2.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
40.39%
17.07%
CYBR
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CyberArk Software Ltd.

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CYBR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CYBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CYBR, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CYBR, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CYBR, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CYBR, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CYBR, с текущим значением в 14.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.16
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.32

Сравнение коэффициента Шарпа CYBR и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа CYBR на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.04. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CYBR и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.05
2.04
CYBR
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и QQQ

CYBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CYBR
CyberArk Software Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок CYBR и QQQ

Максимальная просадка CYBR за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-16.58%
-6.17%
CYBR
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и QQQ

CyberArk Software Ltd. (CYBR) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что CYBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.53%
4.48%
CYBR
QQQ