PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CYBR с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CYBRPANW
Дох-ть с нач. г.13.41%-5.36%
Дох-ть за 1 год83.76%41.04%
Дох-ть за 3 года20.17%32.55%
Дох-ть за 5 лет15.42%27.95%
Коэф-т Шарпа2.300.90
Дневная вол-ть37.98%47.69%
Макс. просадка-55.64%-47.98%
Current Drawdown-11.69%-25.96%

Фундаментальные показатели


CYBRPANW
Рыночная капитализация$11.24B$91.80B
Прибыль на акцию-$1.60$6.46
PEG коэффициент7.661.28
Выручка (12 мес.)$751.89M$7.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$465.66M$3.78B
EBITDA (12 мес.)-$99.80M$972.80M

Корреляция

0.51
-1.001.00

Корреляция между CYBR и PANW составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CYBR и PANW

С начала года, CYBR показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -5.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
52.95%
7.58%
CYBR
PANW

Сравнение акций, фондов или ETF


CyberArk Software Ltd.

Palo Alto Networks, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CYBR c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CYBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CYBR в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CYBR в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CYBR в сравнении с широким рынком0.501.001.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CYBR в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CYBR в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.66
PANW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PANW в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PANW в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PANW в сравнении с широким рынком0.501.001.501.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PANW в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PANW в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.84

Сравнение коэффициента Шарпа CYBR и PANW

Показатель коэффициента Шарпа CYBR на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 0.90. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CYBR и PANW.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.30
0.90
CYBR
PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и PANW

Ни CYBR, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CYBR и PANW

Максимальная просадка CYBR за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CYBR и PANW


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-11.69%
-25.96%
CYBR
PANW

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и PANW

Текущая волатильность для CyberArk Software Ltd. (CYBR) составляет 5.25%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что CYBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.25%
7.16%
CYBR
PANW