PortfoliosLab logo
Сравнение CYBR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CYBR и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CYBR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,067.02%
233.56%
CYBR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CYBR:

1.27

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

CYBR:

1.93

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

CYBR:

1.24

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CYBR:

1.74

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

CYBR:

5.47

VOO:

2.27

Индекс Язвы

CYBR:

8.32%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

CYBR:

35.98%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

CYBR:

-55.64%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CYBR:

-15.69%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, CYBR показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции CYBR превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.37% против 12.07% соответственно.


CYBR

С начала года

4.84%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

20.43%

1 год

42.53%

5 лет

29.91%

10 лет

18.37%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CYBR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CYBR
Ранг риск-скорректированной доходности CYBR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CYBR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CYBR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CYBR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CYBR: 1.27
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино CYBR, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CYBR: 1.93
VOO: 0.88
Коэффициент Омега CYBR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CYBR: 1.24
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара CYBR, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CYBR: 1.74
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина CYBR, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CYBR: 5.47
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа CYBR на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.27
0.54
CYBR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и VOO

CYBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CYBR
CyberArk Software Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CYBR и VOO

Максимальная просадка CYBR за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.69%
-9.90%
CYBR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и VOO

CyberArk Software Ltd. (CYBR) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что CYBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.26%
13.96%
CYBR
VOO