PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CYBR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CYBRSPY
Дох-ть с нач. г.13.41%7.81%
Дох-ть за 1 год83.76%25.34%
Дох-ть за 3 года20.17%8.97%
Дох-ть за 5 лет15.42%13.82%
Коэф-т Шарпа2.302.32
Дневная вол-ть37.98%11.64%
Макс. просадка-55.64%-55.19%
Current Drawdown-11.69%-2.35%

Корреляция

0.46
-1.001.00

Корреляция между CYBR и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CYBR и SPY

С начала года, CYBR показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 7.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
52.95%
19.24%
CYBR
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


CyberArk Software Ltd.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CYBR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CyberArk Software Ltd. (CYBR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CYBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CYBR в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CYBR в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CYBR в сравнении с широким рынком0.501.001.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CYBR в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CYBR в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.66
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY в сравнении с широким рынком0.501.001.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.79

Сравнение коэффициента Шарпа CYBR и SPY

Показатель коэффициента Шарпа CYBR на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.32. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CYBR и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.30
2.32
CYBR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и SPY

CYBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CYBR
CyberArk Software Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.32%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок CYBR и SPY

Максимальная просадка CYBR за все время составила -55.64%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CYBR и SPY


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-11.69%
-2.35%
CYBR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и SPY

CyberArk Software Ltd. (CYBR) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что CYBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.25%
3.16%
CYBR
SPY