Сравнение CYBR с SPY

С начала года, CYBR показывает доходность 43.88%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции CYBR превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.18% против 12.94% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CyberArk Software Ltd. (CYBR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CYBR на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CYBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

Максимальная просадка CYBR за все время составила -55.64%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CyberArk Software Ltd. (CYBR) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что CYBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.