PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CYBR с GTLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CYBR и GTLB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CYBR и GTLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CyberArk Software Ltd. (CYBR) и GitLab Inc. (GTLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.76%
-60.45%
CYBR
GTLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CYBR:

0.50

GTLB:

-0.48

Коэф-т Сортино

CYBR:

0.93

GTLB:

-0.42

Коэф-т Омега

CYBR:

1.12

GTLB:

0.95

Коэф-т Кальмара

CYBR:

0.64

GTLB:

-0.40

Коэф-т Мартина

CYBR:

2.23

GTLB:

-1.70

Индекс Язвы

CYBR:

7.53%

GTLB:

16.08%

Дневная вол-ть

CYBR:

33.63%

GTLB:

57.40%

Макс. просадка

CYBR:

-55.64%

GTLB:

-79.55%

Текущая просадка

CYBR:

-26.03%

GTLB:

-68.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CYBR:

$15.16B

GTLB:

$6.74B

EPS

CYBR:

-$2.11

GTLB:

-$0.04

Общая выручка (12 мес.)

CYBR:

$779.19M

GTLB:

$759.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

CYBR:

$613.22M

GTLB:

$674.11M

EBITDA (12 мес.)

CYBR:

$50.99M

GTLB:

-$130.52M

Доходность по периодам

С начала года, CYBR показывает доходность -8.01%, что значительно выше, чем у GTLB с доходностью -27.08%.


CYBR

С начала года

-8.01%

1 месяц

-15.34%

6 месяцев

9.32%

1 год

19.51%

5 лет

31.99%

10 лет

17.86%

GTLB

С начала года

-27.08%

1 месяц

-33.50%

6 месяцев

-18.08%

1 год

-27.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CYBR и GTLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CYBR
Ранг риск-скорректированной доходности CYBR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CYBR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

GTLB
Ранг риск-скорректированной доходности GTLB, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTLB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CYBR c GTLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CyberArk Software Ltd. (CYBR) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CYBR, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CYBR: 0.50
GTLB: -0.48
Коэффициент Сортино CYBR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CYBR: 0.93
GTLB: -0.42
Коэффициент Омега CYBR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CYBR: 1.12
GTLB: 0.95
Коэффициент Кальмара CYBR, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CYBR: 0.64
GTLB: -0.40
Коэффициент Мартина CYBR, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CYBR: 2.23
GTLB: -1.70

Показатель коэффициента Шарпа CYBR на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа GTLB равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBR и GTLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
-0.48
CYBR
GTLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и GTLB

Ни CYBR, ни GTLB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CYBR и GTLB

Максимальная просадка CYBR за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки GTLB в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBR и GTLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.03%
-68.60%
CYBR
GTLB

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и GTLB

Текущая волатильность для CyberArk Software Ltd. (CYBR) составляет 16.00%, в то время как у GitLab Inc. (GTLB) волатильность равна 19.48%. Это указывает на то, что CYBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.00%
19.48%
CYBR
GTLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYBR и GTLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CyberArk Software Ltd. и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab