PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CYBR с GTLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CYBRGTLB
Дох-ть с нач. г.7.13%-16.58%
Дох-ть за 1 год68.98%59.49%
Коэф-т Шарпа2.051.00
Дневная вол-ть37.73%61.34%
Макс. просадка-55.64%-79.55%
Current Drawdown-16.58%-59.87%

Фундаментальные показатели


CYBRGTLB
Рыночная капитализация$9.89B$8.17B
Прибыль на акцию-$1.59-$2.75
PEG коэффициент7.160.17
Выручка (12 мес.)$751.89M$579.91M
Валовая прибыль (12 мес.)$465.66M$372.66M
EBITDA (12 мес.)-$99.80M-$175.08M

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между CYBR и GTLB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CYBR и GTLB

С начала года, CYBR показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у GTLB с доходностью -16.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
29.23%
-49.45%
CYBR
GTLB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CyberArk Software Ltd.

GitLab Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CYBR c GTLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CyberArk Software Ltd. (CYBR) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CYBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CYBR, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CYBR, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CYBR, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CYBR, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CYBR, с текущим значением в 14.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.16
GTLB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GTLB, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GTLB, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GTLB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GTLB, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GTLB, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.31

Сравнение коэффициента Шарпа CYBR и GTLB

Показатель коэффициента Шарпа CYBR на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа GTLB равного 1.00. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CYBR и GTLB.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.05
1.00
CYBR
GTLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и GTLB

Ни CYBR, ни GTLB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CYBR и GTLB

Максимальная просадка CYBR за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки GTLB в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBR и GTLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-16.58%
-59.87%
CYBR
GTLB

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и GTLB

Текущая волатильность для CyberArk Software Ltd. (CYBR) составляет 5.53%, в то время как у GitLab Inc. (GTLB) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что CYBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.53%
10.26%
CYBR
GTLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYBR и GTLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CyberArk Software Ltd. и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию