PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CXSE с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с QGRW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - CXSE is a China Equities fund tracking the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CXSE returned 8.21%/yr vs 24.35%/yr for QGRW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CXSE charges 0.32%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 11.64%.

CXSE

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
-8.46%
С начала года
-3.41%
1 год
9.28%
3 года*
8.21%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
6.56%

QGRW

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
11.22%
С начала года
11.64%
1 год
23.64%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXSE и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-3.41%37.00%8.56%-18.02%-2.57%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		11.64%19.20%34.85%56.05%-3.07%

Correlation

The correlation between CXSE and QGRW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.39

The correlation between CXSE and QGRW shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CXSE и QGRW

Секторы
CXSE
QGRW

Технологии

27.4%
55.0%

Потребительский циклический сектор

24.6%
11.6%

Промышленность

12.7%
7.6%

Коммуникационные услуги

12.1%
16.4%

Здравоохранение

8.6%
4.4%

Финансовые услуги

6.2%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.5%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Недвижимость

0.8%

-

Энергетика

0.4%
0.5%

Коммунальные услуги

0.2%
0.3%

Технологии

CXSE
27.4%
QGRW
55.0%

Потребительский циклический сектор

CXSE
24.6%
QGRW
11.6%

Промышленность

CXSE
12.7%
QGRW
7.6%

Коммуникационные услуги

CXSE
12.1%
QGRW
16.4%

Здравоохранение

CXSE
8.6%
QGRW
4.4%

Финансовые услуги

CXSE
6.2%
QGRW
3.7%

Потребительский защитный сектор

CXSE
4.0%
QGRW
0.5%

Сырьевые материалы

CXSE
3.2%
QGRW

-

Недвижимость

CXSE
0.8%
QGRW

-

Энергетика

CXSE
0.4%
QGRW
0.5%

Коммунальные услуги

CXSE
0.2%
QGRW
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с CNXTCXSE с PGJCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с JQUAQGRW с XNAS.DE

Доходность на риск

CXSE vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CXSEQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.25

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
1.76

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.54

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

5.54

-4.58

CXSE vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа QGRW равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXSE и QGRW

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSEQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-24.40%

-45.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-15.44%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-24.40%

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.33%

-4.56%

-43.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-3.30%

-24.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

4.27%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и QGRW

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что CXSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSEQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

5.71%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

15.53%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

18.93%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.35%

21.22%

+11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.76%

21.22%

+7.54%

Сравнение комиссий CXSE и QGRW

CXSE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и QGRW

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности QGRW в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.50%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CXSE and QGRW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXSE has higher volatility (7.03%) compared to QGRW (5.71%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 24.35% vs 8.21% for CXSE. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 24.35% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.32% for CXSE.

CXSE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.08% for QGRW.

CXSE is categorized as China Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.32% for CXSE and 0.28% for QGRW.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор