PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с MCHS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both China Equities funds. CXSE is passively managed, while MCHS is actively managed. Over the past year, CXSE returned 21.07% vs 73.11% for MCHS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CXSE charges 0.32%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 45.47%.

CXSE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.56%
6 месяцев
-0.29%
1 год
21.07%
3 года*
11.14%
5 лет*
-8.14%
10 лет*
7.22%

MCHS

1 день
0.95%
1 месяц
9.15%
С начала года
45.47%
6 месяцев
46.87%
1 год
73.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXSE и MCHS

2026 (YTD)20252024
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		0.56%37.00%15.57%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		45.47%31.19%6.53%

Correlation

The correlation between CXSE and MCHS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.81

The correlation between CXSE and MCHS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CXSE и MCHS

Секторы
CXSE
MCHS

Потребительский циклический сектор

26.2%
12.5%

Технологии

22.6%
31.5%

Промышленность

16.6%
32.9%

Коммуникационные услуги

10.1%
1.2%

Здравоохранение

8.8%
4.4%

Финансовые услуги

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%
0.8%

Сырьевые материалы

3.4%
9.0%

Недвижимость

0.9%
3.7%

Энергетика

0.4%
3.9%

Коммунальные услуги

0.3%
2.1%

Потребительский циклический сектор

CXSE
26.2%
MCHS
12.5%

Технологии

CXSE
22.6%
MCHS
31.5%

Промышленность

CXSE
16.6%
MCHS
32.9%

Коммуникационные услуги

CXSE
10.1%
MCHS
1.2%

Здравоохранение

CXSE
8.8%
MCHS
4.4%

Финансовые услуги

CXSE
6.2%
MCHS

-

Потребительский защитный сектор

CXSE
3.9%
MCHS
0.8%

Сырьевые материалы

CXSE
3.4%
MCHS
9.0%

Недвижимость

CXSE
0.9%
MCHS
3.7%

Энергетика

CXSE
0.4%
MCHS
3.9%

Коммунальные услуги

CXSE
0.3%
MCHS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с EMSFMCHS с MEMMCHS с FXI

Доходность на риск

CXSE vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXSEMCHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
3.24

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
4.05

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.55

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

6.05

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

18.25

-15.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXSE vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа MCHS равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXSEMCHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

3.24

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.23

-1.04

Просадки

Сравнение просадок CXSE и MCHS

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и MCHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSEMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-23.75%

-46.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-12.15%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.21%

-2.35%

-43.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.84%

-7.60%

-20.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.45%

4.02%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и MCHS

Текущая волатильность для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) составляет 7.30%, в то время как у Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что CXSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSEMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

10.81%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

18.21%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

22.75%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.29%

28.22%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

28.22%

+0.47%

Сравнение комиссий CXSE и MCHS

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и MCHS

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности MCHS в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.99%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.45%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CXSE and MCHS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHS has higher volatility (10.81%) compared to CXSE (7.30%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs MCHS's -23.75%.

On 1-year performance, MCHS leads with 73.11% vs 21.07% for CXSE. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 73.11% return vs 21.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.

MCHS has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.99% for CXSE.

They also come from different issuers: WisdomTree and Matthews. Their fees differ too: 0.32% for CXSE and 0.89% for MCHS.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и MCHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор