PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с MAGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с MAGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) are both China Equities funds. CXSE is passively managed, while MAGC is actively managed. Over the past year, CXSE returned 24.36% vs -19.65% for MAGC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CXSE charges 0.32%/yr vs 0.59%/yr for MAGC.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и MAGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -18.25%.

CXSE

1 день
-1.05%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.93%
6 месяцев
0.61%
1 год
24.36%
3 года*
10.95%
5 лет*
-8.07%
10 лет*
7.43%

MAGC

1 день
-3.41%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-18.25%
6 месяцев
-19.75%
1 год
-19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXSE и MAGC

2026 (YTD)20252024
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		0.93%37.00%-17.14%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-18.25%16.35%-14.54%

Correlation

The correlation between CXSE and MAGC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.86

The correlation between CXSE and MAGC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Roundhill China Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO
Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с GXCMAGC с FXPMAGC с CNMAGC с ASHSMAGC с FLCHMAGC с ISVBF

Доходность на риск

CXSE vs. MAGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c MAGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXSEMAGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
-0.74

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-0.98

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.89

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.60

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

-1.15

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXSE vs. MAGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа MAGC равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и MAGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXSEMAGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.74

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.34

+0.54

Просадки

Сравнение просадок CXSE и MAGC

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки MAGC в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и MAGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSEMAGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-32.86%

-37.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-32.86%

+15.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.01%

-31.30%

-14.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.83%

-15.16%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

17.09%

-8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и MAGC

Текущая волатильность для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) составляет 7.29%, в то время как у Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что CXSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSEMAGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

11.15%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

19.75%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

26.82%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.30%

34.42%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

34.42%

-5.72%

Сравнение комиссий CXSE и MAGC

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MAGC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и MAGC

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности MAGC в 5.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.99%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		5.02%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CXSE and MAGC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGC has higher volatility (11.15%) compared to CXSE (7.29%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs MAGC's -32.86%.

On 1-year performance, CXSE leads with 24.36% vs -19.65% for MAGC. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CXSE has performed better with a 24.36% return vs -19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for MAGC.

MAGC has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 1.99% for CXSE.

They also come from different issuers: WisdomTree and Roundhill. Their fees differ too: 0.32% for CXSE and 0.59% for MAGC.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и MAGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор