PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с FCA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CXSE с FCA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA).

CXSE и FCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CXSE и FCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-5.37%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.25%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции CXSE уступали акциям FCA по среднегодовой доходности: 6.57% против 9.44% соответственно.

CXSE

1 день
0.30%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-14.60%
1 год
13.26%
3 года*
4.84%
5 лет*
-9.25%
10 лет*
6.57%

FCA

1 день
0.35%
1 месяц
-8.43%
С начала года
11.25%
6 месяцев
8.59%
1 год
53.44%
3 года*
18.13%
5 лет*
6.02%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

First Trust China AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO
Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с DIVOFCA с YINNFCA с SMINFCA с SCHD

Сравнение комиссий CXSE и FCA

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.

FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Доходность на риск

CXSE vs. FCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXSEFCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.05

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.54

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

3.45

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

15.39

-13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXSE vs. FCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FCA равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и FCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXSEFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.05

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.22

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.13

+0.04

Корреляция

Корреляция между CXSE и FCA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и FCA

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FCA в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.12%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%

Просадки

Сравнение просадок CXSE и FCA

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и FCA.

Загрузка...

Показатели просадок

CXSEFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-45.56%

-24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-15.81%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

-42.47%

-22.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

-42.47%

-27.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.38%

-8.43%

-40.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.59%

-21.80%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

3.54%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и FCA

Текущая волатильность для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) составляет 6.47%, в то время как у First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что CXSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CXSEFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

7.28%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

16.52%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

26.17%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.28%

27.43%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.64%

26.57%

+2.07%