PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с FCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с FCA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) are both China Equities funds - CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index while FCA tracks the NASDAQ AlphaDEX China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CXSE returned 7.43%/yr vs 9.93%/yr for FCA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CXSE charges 0.32%/yr vs 0.80%/yr for FCA.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции CXSE уступали акциям FCA по среднегодовой доходности: 7.43% против 9.93% соответственно.

CXSE

1 день
-1.05%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.93%
6 месяцев
0.61%
1 год
24.36%
3 года*
10.95%
5 лет*
-8.07%
10 лет*
7.43%

FCA

1 день
0.41%
1 месяц
-2.70%
С начала года
11.99%
6 месяцев
10.11%
1 год
44.72%
3 года*
20.23%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXSE и FCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		0.93%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.99%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%

Correlation

The correlation between CXSE and FCA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.62

The correlation between CXSE and FCA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CXSE и FCA

Секторы
CXSE
FCA

Потребительский циклический сектор

26.2%
1.1%

Технологии

22.6%
10.3%

Промышленность

16.6%
25.2%

Коммуникационные услуги

10.1%
2.9%

Здравоохранение

8.8%
3.0%

Финансовые услуги

6.2%
19.7%

Потребительский защитный сектор

3.9%
0.5%

Сырьевые материалы

3.4%
19.1%

Недвижимость

0.9%
1.1%

Энергетика

0.4%
14.8%

Коммунальные услуги

0.3%
2.4%

Потребительский циклический сектор

CXSE
26.2%
FCA
1.1%

Технологии

CXSE
22.6%
FCA
10.3%

Промышленность

CXSE
16.6%
FCA
25.2%

Коммуникационные услуги

CXSE
10.1%
FCA
2.9%

Здравоохранение

CXSE
8.8%
FCA
3.0%

Финансовые услуги

CXSE
6.2%
FCA
19.7%

Потребительский защитный сектор

CXSE
3.9%
FCA
0.5%

Сырьевые материалы

CXSE
3.4%
FCA
19.1%

Недвижимость

CXSE
0.9%
FCA
1.1%

Энергетика

CXSE
0.4%
FCA
14.8%

Коммунальные услуги

CXSE
0.3%
FCA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

First Trust China AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO
Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с CNYA

Доходность на риск

CXSE vs. FCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXSEFCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.02

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.58

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

4.04

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

11.48

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXSE vs. FCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FCA равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и FCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXSEFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.02

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.18

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.13

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CXSE и FCA

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и FCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSEFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-45.56%

-24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-11.13%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-26.13%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

-42.47%

-22.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

-42.47%

-27.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.01%

-8.50%

-37.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.83%

-21.62%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

3.91%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и FCA

Текущая волатильность для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) составляет 7.29%, в то время как у First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что CXSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSEFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

8.33%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

16.57%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

22.29%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.30%

27.59%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

26.63%

+2.07%

Сравнение комиссий CXSE и FCA

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и FCA

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности FCA в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.99%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.30%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%

Часто задаваемые вопросы

CXSE and FCA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCA has higher volatility (8.33%) compared to CXSE (7.29%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs FCA's -45.56%.

On 10-year performance, FCA leads with 9.93% vs 7.43% for CXSE. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FCA has performed better with a 9.93% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.

FCA has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.99% for CXSE.

CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while FCA tracks NASDAQ AlphaDEX China Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.32% for CXSE and 0.80% for FCA.

FCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и FCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор