PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с ECNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с ECNS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - CXSE is a China Equities fund tracking the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while ECNS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI China Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CXSE returned 7.05%/yr vs 1.55%/yr for ECNS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CXSE charges 0.32%/yr vs 0.59%/yr for ECNS.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и ECNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у ECNS с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции CXSE превзошли акции ECNS по среднегодовой доходности: 7.05% против 1.55% соответственно.

CXSE

1 день
-2.89%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.63%
1 год
16.48%
3 года*
10.13%
5 лет*
-8.91%
10 лет*
7.05%

ECNS

1 день
-1.92%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-11.17%
1 год
1.85%
3 года*
6.91%
5 лет*
-8.08%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXSE и ECNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-3.88%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-9.88%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%27.55%

Correlation

The correlation between CXSE and ECNS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.74

The correlation between CXSE and ECNS shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CXSE и ECNS

Секторы
CXSE
ECNS

Технологии

27.4%
12.6%

Потребительский циклический сектор

24.6%
9.3%

Промышленность

12.7%
18.0%

Коммуникационные услуги

12.1%
6.5%

Здравоохранение

8.6%
19.9%

Финансовые услуги

6.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.2%

Сырьевые материалы

3.2%
8.4%

Недвижимость

0.8%
8.7%

Энергетика

0.4%
3.2%

Коммунальные услуги

0.2%
2.4%

Технологии

CXSE
27.4%
ECNS
12.6%

Потребительский циклический сектор

CXSE
24.6%
ECNS
9.3%

Промышленность

CXSE
12.7%
ECNS
18.0%

Коммуникационные услуги

CXSE
12.1%
ECNS
6.5%

Здравоохранение

CXSE
8.6%
ECNS
19.9%

Финансовые услуги

CXSE
6.2%
ECNS
4.6%

Потребительский защитный сектор

CXSE
4.0%
ECNS
4.2%

Сырьевые материалы

CXSE
3.2%
ECNS
8.4%

Недвижимость

CXSE
0.8%
ECNS
8.7%

Энергетика

CXSE
0.4%
ECNS
3.2%

Коммунальные услуги

CXSE
0.2%
ECNS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO
Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT

Доходность на риск

CXSE vs. ECNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c ECNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CXSEECNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.09

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
0.26

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.03

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

0.08

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

0.18

+1.67

CXSE vs. ECNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа ECNS равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и ECNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXSE и ECNS

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и ECNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSEECNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-63.43%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-22.70%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-31.72%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

-59.61%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

-63.43%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.58%

-41.99%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.90%

-29.41%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.91%

10.24%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и ECNS

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что CXSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSEECNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.69%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

13.59%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

20.68%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.37%

29.44%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.74%

25.90%

+2.84%

Сравнение комиссий CXSE и ECNS

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ECNS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и ECNS

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности ECNS в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.08%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.53%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%

Часто задаваемые вопросы

CXSE and ECNS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXSE has higher volatility (7.45%) compared to ECNS (5.69%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs ECNS's -63.43%.

On 10-year performance, CXSE leads with 7.05% vs 1.55% for ECNS. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CXSE has performed better with a 7.05% return vs 1.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for ECNS.

ECNS has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 2.08% for CXSE.

CXSE is categorized as China Equities, while ECNS is Asia Pacific Equities. CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while ECNS tracks MSCI China Small Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for CXSE and 0.59% for ECNS.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и ECNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор