Сравнение CXSE с ECNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS).
CXSE и ECNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CXSE и ECNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CXSE и ECNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -5.37% | 37.00% | 8.56% | -18.02% | -29.32% | -23.67% | 59.39% | 37.96% | -28.55% | 81.50% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
Доходность по периодам
С начала года, CXSE показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у ECNS с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции CXSE превзошли акции ECNS по среднегодовой доходности: 6.57% против 2.41% соответственно.
CXSE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- 6.57%
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CXSE и ECNS
CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ECNS в 0.59%.
Доходность на риск
CXSE vs. ECNS — Ранг доходности на риск
CXSE
ECNS
Сравнение CXSE c ECNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXSE | ECNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.02 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.42 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.59 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 3.54 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXSE | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.02 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.18 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.09 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.04 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между CXSE и ECNS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXSE и ECNS
Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности ECNS в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 2.12% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок CXSE и ECNS
Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и ECNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXSE | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -63.43% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -16.93% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.47% | -59.61% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.01% | -63.43% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.38% | -34.96% | -14.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -29.33% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 7.63% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXSE и ECNS
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что CXSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXSE | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.98% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 15.21% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 25.26% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.28% | 29.43% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.64% | 26.05% | +2.59% |