Сравнение CXSE с DRGN
CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both China Equities funds - CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index while DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. Over the past year, CXSE returned 9.28% vs 43.98% for DRGN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CXSE charges 0.32%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности CXSE и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXSE показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 12.82%.
CXSE
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- -8.46%
- С начала года
- -3.41%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- -7.95%
- 10 лет*
- 6.56%
DRGN
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXSE и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -3.41% | 15.40% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 12.82% | 26.96% |
Correlation
The correlation between CXSE and DRGN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between CXSE and DRGN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXSE vs. DRGN — Ранг доходности на риск
CXSE
DRGN
Сравнение CXSE c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXSE | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.12 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 4.39 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXSE и DRGN
Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXSE | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -20.86% | -49.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -20.86% | +3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.33% | -10.03% | -38.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -8.17% | -19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 10.04% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXSE и DRGN
Текущая волатильность для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) составляет 7.03%, в то время как у Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что CXSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXSE | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 12.58% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 25.24% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 35.77% | -13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.35% | 35.70% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 35.70% | -6.94% |
Сравнение комиссий CXSE и DRGN
CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXSE и DRGN
Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности DRGN в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.50% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.08% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CXSE and DRGN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (12.58%) compared to CXSE (7.03%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs DRGN's -20.86%.
On 1-year performance, DRGN leads with 43.98% vs 9.28% for CXSE. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRGN has performed better with a 43.98% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for DRGN.
CXSE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.08% for DRGN.
CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Themes. Their fees differ too: 0.32% for CXSE and 0.39% for DRGN.
DRGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXSE и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор