Сравнение CXRN с TAGS
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) и TAGS (Teucrium Agricultural Fund) — оба биржевые фонды: CXRN — это Leveraged Commodities, активно управляемый Teucrium, а TAGS — Agricultural Commodities, отслеживающий Teucrium TAGS Index. CXRN управляется активно, а TAGS пассивно. За последний год CXRN показал -30.78% против -5.15% у TAGS. Корреляция 0.69 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CXRN взимает 0.95% в год против 0.21% у TAGS.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и TAGS
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у TAGS с доходностью 4.54%.
CXRN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- -30.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAGS
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- -9.05%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- -0.56%
Сравнение доходности по годам CXRN и TAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -1.73% | -25.68% | 7.40% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 4.54% | -8.76% | -0.49% |
Корреляция
Корреляция между CXRN и TAGS составляет 0.69 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.69 |
Корреляция между CXRN и TAGS остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.69 до 0.69 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. TAGS — Ранг доходности на риск
CXRN
TAGS
Сравнение CXRN c TAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | TAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | -0.46 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | -0.58 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.94 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.48 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.79 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.46 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.24 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и TAGS
Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и TAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXRN | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -76.40% | +29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -11.15% | -28.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.89% | -64.23% | +25.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.41% | -57.18% | +27.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 6.82% | +21.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и TAGS
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXRN | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 3.44% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | 8.79% | +14.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.47% | 11.41% | +23.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 16.90% | +18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 18.26% | +17.52% |
Сравнение комиссий CXRN и TAGS
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и TAGS
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как TAGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.77% | 3.30% | 0.13% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |