Сравнение CXRN с TAGS
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and TAGS (Teucrium Agricultural Fund) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index. CXRN is actively managed, while TAGS is passively managed. Over the past year, CXRN returned -14.06% vs 3.55% for TAGS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.21%/yr for TAGS.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и TAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у TAGS с доходностью 9.27%.
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAGS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- -6.91%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- -1.04%
Сравнение доходности по годам CXRN и TAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.67% | -25.68% | 7.40% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 9.27% | -8.76% | -1.32% |
Correlation
The correlation between CXRN and TAGS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between CXRN and TAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. TAGS — Ранг доходности на риск
CXRN
TAGS
Сравнение CXRN c TAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | TAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.37 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 0.75 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и TAGS
Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и TAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -76.40% | +23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -9.65% | -22.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -62.61% | +16.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.38% | -57.26% | +25.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 4.74% | +6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и TAGS
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 4.71% | +10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 10.73% | +17.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 12.86% | +24.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 16.11% | +21.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 18.00% | +19.88% |
Сравнение комиссий CXRN и TAGS
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и TAGS
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как TAGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and TAGS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.65%) compared to TAGS (4.71%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs TAGS's -76.40%.
On 1-year performance, TAGS leads with 3.55% vs -14.06% for CXRN. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAGS has performed better with a 3.55% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
CXRN has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for TAGS.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while TAGS is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.21% for TAGS.
TAGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и TAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор