Сравнение CXRN с TAGS
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and TAGS (Teucrium Agricultural Fund) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index. CXRN is actively managed, while TAGS is passively managed. Over the past year, CXRN returned -25.61% vs -2.42% for TAGS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.21%/yr for TAGS.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и TAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у TAGS с доходностью 4.80%.
CXRN
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- -25.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAGS
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- -1.87%
Сравнение доходности по годам CXRN и TAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -16.09% | -25.68% | 7.40% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 4.80% | -8.76% | -0.49% |
Correlation
The correlation between CXRN and TAGS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between CXRN and TAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. TAGS — Ранг доходности на риск
CXRN
TAGS
Сравнение CXRN c TAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | TAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.24 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | -0.41 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.19 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.23 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и TAGS
Максимальная просадка CXRN за все время составила -47.82%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и TAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -76.40% | +28.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.83% | -10.07% | -16.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.82% | -64.14% | +16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.13% | -57.23% | +27.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 5.90% | +8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и TAGS
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 5.55% | +9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 10.18% | +16.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.45% | 12.63% | +23.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 16.57% | +20.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 18.04% | +18.90% |
Сравнение комиссий CXRN и TAGS
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и TAGS
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как TAGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.69% | 3.30% | 0.13% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and TAGS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.47%) compared to TAGS (5.55%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -47.82% vs TAGS's -76.40%.
On 1-year performance, TAGS leads with -2.42% vs -25.61% for CXRN. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAGS has performed better with a -2.42% return vs -25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
CXRN has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for TAGS.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while TAGS is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.21% for TAGS.
TAGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и TAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор