Сравнение CXRN с SOYB
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) и SOYB (Teucrium Soybean Fund) — оба биржевые фонды: CXRN — это Leveraged Commodities, активно управляемый Teucrium, а SOYB — Agricultural Commodities, отслеживающий Teucrium Soybean Fund Benchmark. CXRN управляется активно, а SOYB пассивно. За последний год CXRN показал -30.78% против 13.40% у SOYB. Корреляция 0.56 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CXRN взимает 0.95% в год против 1.88% у SOYB.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и SOYB
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у SOYB с доходностью 12.17%.
CXRN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- -30.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOYB
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- -3.60%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам CXRN и SOYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -1.73% | -25.68% | 7.40% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 12.17% | 1.77% | 1.87% |
Корреляция
Корреляция между CXRN и SOYB составляет 0.53 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.56 |
Корреляция между CXRN и SOYB остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.53 до 0.56 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. SOYB — Ранг доходности на риск
CXRN
SOYB
Сравнение CXRN c SOYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | SOYB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 1.04 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | 1.53 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.53 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 3.74 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.04 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.00 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и SOYB
Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и SOYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXRN | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -53.76% | +7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -8.78% | -30.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.89% | -16.34% | -22.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.41% | -25.86% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 3.60% | +25.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и SOYB
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Teucrium Soybean Fund (SOYB) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXRN | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 2.58% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | 9.28% | +14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.47% | 13.06% | +21.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 18.16% | +17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 17.07% | +18.71% |
Сравнение комиссий CXRN и SOYB
CXRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOYB в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и SOYB
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как SOYB не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.77% | 3.30% | 0.13% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |