Сравнение CXRN с PDBA
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while PDBA is a Agricultural Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, CXRN returned -23.31% vs 3.79% for PDBA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for PDBA.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и PDBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у PDBA с доходностью 5.38%.
CXRN
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -21.78%
- С начала года
- -13.42%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- -23.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBA
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и PDBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -13.42% | -25.68% | 7.40% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 5.38% | -0.76% | 0.36% |
Correlation
The correlation between CXRN and PDBA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. PDBA — Ранг доходности на риск
CXRN
PDBA
Сравнение CXRN c PDBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | PDBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.07 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.47 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 0.92 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.35 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.84 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и PDBA
Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что больше максимальной просадки PDBA в -12.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и PDBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -12.45% | -34.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -8.05% | -17.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.16% | -6.47% | -39.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.08% | -3.79% | -26.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 4.14% | +9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и PDBA
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.39% | 4.05% | +11.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.75% | 6.51% | +20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.32% | 10.77% | +25.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 13.29% | +23.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 13.29% | +23.61% |
Сравнение комиссий CXRN и PDBA
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PDBA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и PDBA
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности PDBA в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.61% | 3.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.15% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and PDBA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.39%) compared to PDBA (4.05%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -46.71% vs PDBA's -12.45%.
On 1-year performance, PDBA leads with 3.79% vs -23.31% for CXRN. On fees, PDBA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PDBA has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PDBA has performed better with a 3.79% return vs -23.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
PDBA has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.61% for CXRN.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while PDBA is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.59% for PDBA.
PDBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и PDBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор