Сравнение CXRN с PDBA
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while PDBA is a Agricultural Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, CXRN returned -14.06% vs 10.51% for PDBA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for PDBA.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и PDBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у PDBA с доходностью 8.35%.
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBA
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 8.35%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и PDBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.67% | -25.68% | 7.40% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 8.35% | -0.76% | 1.03% |
Correlation
The correlation between CXRN and PDBA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.44 |
The correlation between CXRN and PDBA has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. PDBA — Ранг доходности на риск
CXRN
PDBA
Сравнение CXRN c PDBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | PDBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.23 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 2.52 | -3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и PDBA
Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки PDBA в -12.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и PDBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -12.45% | -40.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -8.59% | -23.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -3.84% | -41.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.38% | -4.00% | -27.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 4.18% | +7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и PDBA
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 4.35% | +11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 7.60% | +20.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 10.95% | +26.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 13.32% | +24.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 13.32% | +24.56% |
Сравнение комиссий CXRN и PDBA
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PDBA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и PDBA
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности PDBA в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.07% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and PDBA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.65%) compared to PDBA (4.35%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs PDBA's -12.45%.
On 1-year performance, PDBA leads with 10.51% vs -14.06% for CXRN. On fees, PDBA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PDBA has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PDBA has performed better with a 10.51% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
PDBA has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.47% for CXRN.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while PDBA is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.59% for PDBA.
PDBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и PDBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор