PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXRN с GLDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXRN с GLDW

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) и GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) — оба биржевые фонды: CXRN — это Leveraged Commodities, активно управляемый Teucrium, а GLDW — Derivative Income, активно управляемый State Street. Оба фонда управляются активно. При корреляции 0.06 их движения в цене в значительной степени независимы. CXRN взимает 0.95% в год против 0.99% у GLDW.

Доходность

Сравнение доходности CXRN и GLDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CXRN показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью 13.19%.

CXRN

1 день
-1.36%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
0.42%
1 год
-30.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDW

1 день
1.39%
1 месяц
-0.40%
С начала года
13.19%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXRN и GLDW

2026 (YTD)2025
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		-1.73%-1.34%
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF		13.19%7.63%

Корреляция

Корреляция между CXRN и GLDW составляет 0.06 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium 2x Daily Corn ETF

Roundhill Gold WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с CXRN:
CXRN с XXRPCXRN с COPZCXRN с DGPCXRN с SOYBCXRN с CORNCXRN с WEATCXRN с WXET
Часто сравнивают с GLDW:
GLDW с GDXWGLDW с KGLDGLDW с GDXYGLDW с GLDGLDW с IAUIGLDW с GLDMGLDW с GLDI

Доходность на риск

CXRN vs. GLDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 22
Ранг коэф-та Мартина
GLDW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXRN c GLDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXRNGLDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.15

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXRN vs. GLDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXRNGLDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

1.37

-1.84

Просадки

Сравнение просадок CXRN и GLDW

Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и GLDW.

Загрузка...

Показатели просадок

CXRNGLDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.71%

-23.59%

-23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.89%

-13.15%

-25.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.41%

-6.17%

-23.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CXRN и GLDW

Загрузка...

Волатильность по периодам

CXRNGLDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.47%

39.60%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.78%

39.60%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

39.60%

-3.82%

Сравнение комиссий CXRN и GLDW

CXRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXRN и GLDW

Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности GLDW в 13.37%

TTM20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		2.77%3.30%0.13%
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF		13.37%3.75%0.00%