PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CXRN с CORN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CXRN и CORN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Teucrium Corn Fund (CORN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXRN показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у CORN с доходностью -1.47%.


CXRN

1 день
-4.40%
1 месяц
-21.78%
С начала года
-13.42%
6 месяцев
-14.31%
1 год
-23.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CORN

1 день
-1.36%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-1.91%
1 год
-4.06%
3 года*
-9.83%
5 лет*
-3.99%
10 лет*
-2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXRN и CORN


2026 (YTD)20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF
-13.42%-25.68%7.40%
CORN
Teucrium Corn Fund
-1.47%-5.54%2.79%

Correlation

The correlation between CXRN and CORN is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

0.93

The correlation between CXRN and CORN has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium 2x Daily Corn ETF

Teucrium Corn Fund

Доходность на риск

CXRN vs. CORN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 11
Ранг коэф-та Мартина

CORN
Ранг доходности на риск CORN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXRN c CORN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CXRNCORNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.97

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.40

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

-0.79

-0.88

CXRN vs. CORN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXRN на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа CORN равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXRN и CORN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CXRNCORNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.27

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.09

-0.52

Просадки

Сравнение просадок CXRN и CORN

Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и CORN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CXRNCORNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.71%

-78.09%

+31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-10.26%

-15.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.16%

-66.83%

+20.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.08%

-51.08%

+21.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.97%

5.18%

+8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CXRN и CORN

Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с Teucrium Corn Fund (CORN) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CXRNCORNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.39%

6.42%

+8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.75%

11.50%

+15.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.32%

15.40%

+20.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.90%

20.21%

+16.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.90%

19.40%

+17.50%

Сравнение комиссий CXRN и CORN

CXRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CORN в 2.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CXRN и CORN

Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как CORN не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
CORN
Teucrium Corn Fund
0.00%0.00%0.00%
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF
2.61%3.30%0.13%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, CXRN and CORN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CXRN has higher volatility (15.39%) compared to CORN (6.42%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -46.71% vs CORN's -78.09%.

On 1-year performance, CORN leads with -4.06% vs -23.31% for CXRN. On fees, CXRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CORN has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CORN has performed better with a -4.06% return vs -23.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.

CXRN has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for CORN.

CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while CORN is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 2.19% for CORN.

CORN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXRN и CORN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор