Сравнение CXRN с CORN
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and CORN (Teucrium Corn Fund) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark. CXRN is actively managed, while CORN is passively managed. Over the past year, CXRN returned -23.31% vs -4.06% for CORN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CXRN charges 0.95%/yr vs 2.19%/yr for CORN.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и CORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у CORN с доходностью -1.47%.
CXRN
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -21.78%
- С начала года
- -13.42%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- -23.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- -9.83%
- 5 лет*
- -3.99%
- 10 лет*
- -2.61%
Сравнение доходности по годам CXRN и CORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -13.42% | -25.68% | 7.40% |
CORN Teucrium Corn Fund | -1.47% | -5.54% | 2.79% |
Correlation
The correlation between CXRN and CORN is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between CXRN and CORN has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. CORN — Ранг доходности на риск
CXRN
CORN
Сравнение CXRN c CORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | CORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.40 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -0.79 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.27 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.09 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и CORN
Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и CORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -78.09% | +31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -10.26% | -15.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.16% | -66.83% | +20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.08% | -51.08% | +21.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 5.18% | +8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и CORN
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с Teucrium Corn Fund (CORN) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.39% | 6.42% | +8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.75% | 11.50% | +15.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.32% | 15.40% | +20.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 20.21% | +16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 19.40% | +17.50% |
Сравнение комиссий CXRN и CORN
CXRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CORN в 2.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и CORN
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как CORN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.61% | 3.30% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CXRN and CORN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CXRN has higher volatility (15.39%) compared to CORN (6.42%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -46.71% vs CORN's -78.09%.
On 1-year performance, CORN leads with -4.06% vs -23.31% for CXRN. On fees, CXRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CORN has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CORN has performed better with a -4.06% return vs -23.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
CXRN has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for CORN.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while CORN is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 2.19% for CORN.
CORN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и CORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор