Сравнение CXRN с CORN
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) и CORN (Teucrium Corn Fund) — оба биржевые фонды: CXRN — это Leveraged Commodities, активно управляемый Teucrium, а CORN — Agricultural Commodities, отслеживающий Teucrium Corn Fund Benchmark. CXRN управляется активно, а CORN пассивно. За последний год CXRN показал -30.78% против -8.32% у CORN. Корреляция 0.93 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CXRN взимает 0.95% в год против 2.19% у CORN.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и CORN
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у CORN с доходностью 1.24%.
CXRN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- -30.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- -8.32%
- 3 года*
- -11.02%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- -1.95%
Сравнение доходности по годам CXRN и CORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -1.73% | -25.68% | 7.40% |
CORN Teucrium Corn Fund | 1.24% | -5.54% | 2.79% |
Корреляция
Корреляция между CXRN и CORN составляет 0.93 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.93 |
Корреляция между CXRN и CORN остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.93 до 0.93 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. CORN — Ранг доходности на риск
CXRN
CORN
Сравнение CXRN c CORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | CORN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | -0.58 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | -0.70 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.92 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.54 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.86 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.58 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.09 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и CORN
Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и CORN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXRN | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -78.09% | +31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -14.66% | -24.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.89% | -65.92% | +27.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.41% | -50.97% | +21.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 9.29% | +19.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и CORN
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Teucrium Corn Fund (CORN) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXRN | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 4.07% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | 10.12% | +13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.47% | 14.49% | +19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 21.02% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 19.49% | +16.29% |
Сравнение комиссий CXRN и CORN
CXRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CORN в 2.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и CORN
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как CORN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.77% | 3.30% | 0.13% |
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |