Сравнение CXRN с BKHY
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and BKHY (BNY Mellon High Yield Beta ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while BKHY is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield Index. CXRN is actively managed, while BKHY is passively managed. Over the past year, CXRN returned -14.06% vs 6.46% for BKHY. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.22%/yr for BKHY.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и BKHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у BKHY с доходностью 2.33%.
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKHY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и BKHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.67% | -25.68% | 7.40% |
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 2.33% | 8.48% | -0.72% |
Correlation
The correlation between CXRN and BKHY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. BKHY — Ранг доходности на риск
CXRN
BKHY
Сравнение CXRN c BKHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | BKHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.57 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 11.76 | -12.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и BKHY
Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки BKHY в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и BKHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | BKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -15.89% | -37.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -2.53% | -29.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -0.03% | -45.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.38% | -2.92% | -28.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 0.55% | +11.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и BKHY
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | BKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 0.65% | +15.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 3.03% | +25.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 3.68% | +33.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 7.59% | +30.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 7.30% | +30.58% |
Сравнение комиссий CXRN и BKHY
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BKHY в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и BKHY
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности BKHY в 7.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 7.50% | 7.33% | 7.34% | 8.67% | 6.59% | 6.78% | 4.65% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and BKHY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.65%) compared to BKHY (0.65%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs BKHY's -15.89%.
On 1-year performance, BKHY leads with 6.46% vs -14.06% for CXRN. On fees, BKHY is cheaper at 0.22% per year. On volatility, BKHY has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKHY has performed better with a 6.46% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
BKHY has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 2.47% for CXRN.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while BKHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.22% for BKHY.
BKHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и BKHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор