PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXRN с BKHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXRN с BKHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and BKHY (BNY Mellon High Yield Beta ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while BKHY is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield Index. CXRN is actively managed, while BKHY is passively managed. Over the past year, CXRN returned -25.61% vs 7.19% for BKHY. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.22%/yr for BKHY.

Доходность

Сравнение доходности CXRN и BKHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXRN показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у BKHY с доходностью 1.83%.

CXRN

1 день
-3.08%
1 месяц
-22.43%
С начала года
-16.09%
6 месяцев
-18.12%
1 год
-25.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKHY

1 день
0.10%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.19%
3 года*
8.93%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXRN и BKHY

2026 (YTD)20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		-16.09%-25.68%7.40%
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		1.83%8.48%-0.47%

Correlation

The correlation between CXRN and BKHY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium 2x Daily Corn ETF

BNY Mellon High Yield Beta ETF

Часто сравнивают с CXRN:
CXRN с WXETCXRN с COPZCXRN с YFYACXRN с RSMVCXRN с WEATCXRN с BOILCXRN с SCO
Часто сравнивают с BKHY:
BKHY с BSJSBKHY с HYDWBKHY с EMHYBKHY с IHYBKHY с HDEFBKHY с ESHYBKHY с HYZD

Доходность на риск

CXRN vs. BKHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 00
Ранг коэф-та Мартина
BKHY
Ранг доходности на риск BKHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXRN c BKHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXRNBKHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.96

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
2.96

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.39

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.86

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

13.14

-14.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXRN vs. BKHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXRN на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа BKHY равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXRN и BKHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXRNBKHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

1.96

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.90

-1.55

Просадки

Сравнение просадок CXRN и BKHY

Максимальная просадка CXRN за все время составила -47.82%, что больше максимальной просадки BKHY в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и BKHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXRNBKHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.82%

-15.89%

-31.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.83%

-2.53%

-24.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.82%

-0.17%

-47.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.13%

-2.97%

-27.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.07%

0.55%

+13.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CXRN и BKHY

Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXRNBKHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

1.12%

+14.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.83%

2.96%

+23.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.45%

3.69%

+32.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.94%

7.58%

+29.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.94%

7.36%

+29.58%

Сравнение комиссий CXRN и BKHY

CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BKHY в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXRN и BKHY

Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности BKHY в 7.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		7.46%7.33%7.34%8.67%6.59%6.78%4.65%
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		2.69%3.30%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CXRN and BKHY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXRN has higher volatility (15.47%) compared to BKHY (1.12%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -47.82% vs BKHY's -15.89%.

On 1-year performance, BKHY leads with 7.19% vs -25.61% for CXRN. On fees, BKHY is cheaper at 0.22% per year. On volatility, BKHY has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKHY has performed better with a 7.19% return vs -25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.

BKHY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 2.69% for CXRN.

CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while BKHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.22% for BKHY.

BKHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXRN и BKHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор