Сравнение CXRN с AOHY
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and AOHY (Angel Oak High Yield Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while AOHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Angel Oak. Both are actively managed. Over the past year, CXRN returned -25.61% vs 7.05% for AOHY. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for AOHY.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и AOHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у AOHY с доходностью 2.21%.
CXRN
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- -25.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOHY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и AOHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -16.09% | -25.68% | 7.40% |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 2.21% | 7.62% | -0.56% |
Correlation
The correlation between CXRN and AOHY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. AOHY — Ранг доходности на риск
CXRN
AOHY
Сравнение CXRN c AOHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | AOHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.46 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.99 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 15.09 | -16.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | AOHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 2.23 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 2.02 | -2.67 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и AOHY
Максимальная просадка CXRN за все время составила -47.82%, что больше максимальной просадки AOHY в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и AOHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | AOHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -4.17% | -43.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.83% | -2.37% | -24.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.82% | -0.21% | -47.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.13% | -0.35% | -29.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 0.47% | +13.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и AOHY
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | AOHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 0.99% | +14.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 2.50% | +24.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.45% | 3.18% | +33.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 3.79% | +33.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 3.79% | +33.15% |
Сравнение комиссий CXRN и AOHY
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AOHY в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и AOHY
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности AOHY в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 6.51% | 6.53% | 6.04% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.69% | 3.30% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and AOHY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.47%) compared to AOHY (0.99%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -47.82% vs AOHY's -4.17%.
On 1-year performance, AOHY leads with 7.05% vs -25.61% for CXRN. On fees, AOHY is cheaper at 0.55% per year. On volatility, AOHY has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AOHY has performed better with a 7.05% return vs -25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOHY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
AOHY has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 2.69% for CXRN.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while AOHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Angel Oak. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.55% for AOHY.
AOHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и AOHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор