Сравнение CXRN с ANGL
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and ANGL (VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index. CXRN is actively managed, while ANGL is passively managed. Over the past year, CXRN returned -14.06% vs 6.84% for ANGL. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for ANGL.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и ANGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью 2.25%.
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANGL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение доходности по годам CXRN и ANGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.67% | -25.68% | 7.40% |
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 2.25% | 9.04% | -1.01% |
Correlation
The correlation between CXRN and ANGL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. ANGL — Ранг доходности на риск
CXRN
ANGL
Сравнение CXRN c ANGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | ANGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.31 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.70 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 7.12 | -8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и ANGL
Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и ANGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | ANGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -29.31% | -23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -4.05% | -27.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -0.41% | -45.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.38% | -3.27% | -28.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 0.96% | +10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и ANGL
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | ANGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 0.80% | +14.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 3.58% | +24.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 4.30% | +32.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 7.64% | +30.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 9.23% | +28.65% |
Сравнение комиссий CXRN и ANGL
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ANGL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и ANGL
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности ANGL в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.46% | 6.20% | 6.29% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.34% | 5.81% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and ANGL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.65%) compared to ANGL (0.80%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs ANGL's -29.31%.
On 1-year performance, ANGL leads with 6.84% vs -14.06% for CXRN. On fees, ANGL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ANGL has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ANGL has performed better with a 6.84% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ANGL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
ANGL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 2.47% for CXRN.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while ANGL is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.25% for ANGL.
ANGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и ANGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор