PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CXRN с ANGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CXRN и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXRN показывает доходность -21.39%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью 1.97%.


CXRN

1 день
-0.21%
1 месяц
-21.84%
С начала года
-21.39%
6 месяцев
-23.62%
1 год
-27.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ANGL

1 день
-0.07%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.26%
3 года*
8.60%
5 лет*
3.25%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXRN и ANGL


2026 (YTD)20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF
-21.39%-25.68%7.40%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
1.97%9.04%-1.01%

Correlation

The correlation between CXRN and ANGL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium 2x Daily Corn ETF

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

Доходность на риск

CXRN vs. ANGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 00
Ранг коэф-та Мартина

ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXRN c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CXRNANGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.33

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.80

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.21

7.53

-9.74

CXRN vs. ANGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXRN на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа ANGL равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXRN и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXRN и ANGL

Максимальная просадка CXRN за все время составила -51.11%, что больше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и ANGL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CXRNANGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.11%

-29.31%

-21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.97%

-4.05%

-24.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.11%

-0.10%

-51.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.67%

-3.29%

-27.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.34%

0.97%

+11.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CXRN и ANGL

Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CXRNANGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

1.16%

+8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.05%

3.55%

+23.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

4.36%

+32.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

7.64%

+29.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.73%

9.26%

+27.47%

Сравнение комиссий CXRN и ANGL

CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ANGL в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CXRN и ANGL

Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности ANGL в 6.35%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.35%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF
2.87%3.30%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CXRN and ANGL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXRN has higher volatility (9.67%) compared to ANGL (1.16%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -51.11% vs ANGL's -29.31%.

On 1-year performance, ANGL leads with 7.26% vs -27.23% for CXRN. On fees, ANGL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ANGL has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ANGL has performed better with a 7.26% return vs -27.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ANGL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.

ANGL has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 2.87% for CXRN.

CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while ANGL is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.35% for ANGL.

ANGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXRN и ANGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор