PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXRN с ANGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXRN с ANGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. CXRN is actively managed, while ANGL is passively managed. Over the past year, CXRN returned -23.31% vs 8.16% for ANGL. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for ANGL.

Доходность

Сравнение доходности CXRN и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXRN показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью 1.55%.

CXRN

1 день
-4.40%
1 месяц
-21.78%
С начала года
-13.42%
6 месяцев
-14.31%
1 год
-23.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ANGL

1 день
-0.21%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.64%
1 год
8.16%
3 года*
8.46%
5 лет*
3.44%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXRN и ANGL

2026 (YTD)20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		-13.42%-25.68%7.40%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		1.55%9.04%-0.84%

Correlation

The correlation between CXRN and ANGL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium 2x Daily Corn ETF

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с CXRN:
CXRN с WXETCXRN с COPZCXRN с YFYACXRN с RSMVCXRN с BOILCXRN с WEATCXRN с SCO
Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с ^VIXANGL с SPYANGL с BLVANGL с IGSB

Доходность на риск

CXRN vs. ANGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 11
Ранг коэф-та Мартина
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXRN c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXRNANGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.90

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
2.73

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.37

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.02

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

8.49

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXRN vs. ANGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXRN на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ANGL равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXRN и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXRNANGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.90

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.74

-1.35

Просадки

Сравнение просадок CXRN и ANGL

Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что больше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и ANGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXRNANGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.71%

-29.31%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-4.05%

-21.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.16%

-0.30%

-45.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.08%

-3.30%

-26.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.97%

0.96%

+13.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CXRN и ANGL

Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXRNANGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.39%

1.37%

+14.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.75%

3.46%

+23.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.32%

4.31%

+32.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.90%

7.63%

+29.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.90%

9.28%

+27.62%

Сравнение комиссий CXRN и ANGL

CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ANGL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXRN и ANGL

Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности ANGL в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		6.37%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		2.61%3.30%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CXRN and ANGL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXRN has higher volatility (15.39%) compared to ANGL (1.37%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -46.71% vs ANGL's -29.31%.

On 1-year performance, ANGL leads with 8.16% vs -23.31% for CXRN. On fees, ANGL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ANGL has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ANGL has performed better with a 8.16% return vs -23.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ANGL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.

ANGL has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 2.61% for CXRN.

CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while ANGL is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.35% for ANGL.

ANGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXRN и ANGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор