Сравнение CXRN с AJAN
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while AJAN is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, CXRN returned -10.95% vs 4.79% for AJAN. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for AJAN.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и AJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью 2.04%.
CXRN
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 7.17%
- 6 месяцев
- -4.23%
- С начала года
- -11.13%
- 1 год
- -10.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AJAN
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и AJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -11.13% | -25.68% | 7.40% |
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | 2.04% | 6.12% | -0.24% |
Correlation
The correlation between CXRN and AJAN is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. AJAN — Ранг доходности на риск
CXRN
AJAN
Сравнение CXRN c AJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | AJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.42 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.14 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 10.42 | -11.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и AJAN
Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и AJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -4.11% | -49.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -2.24% | -29.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.73% | -0.22% | -44.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.42% | -0.29% | -31.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.78% | 0.46% | +11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и AJAN
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 0.78% | +14.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 2.31% | +25.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.08% | 2.48% | +34.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.86% | 3.78% | +34.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.86% | 3.78% | +34.08% |
Сравнение комиссий CXRN и AJAN
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и AJAN
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как AJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.42% | 3.30% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and AJAN have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.71%) compared to AJAN (0.78%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs AJAN's -4.11%.
On 1-year performance, AJAN leads with 4.79% vs -10.95% for CXRN. On fees, AJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AJAN has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AJAN has performed better with a 4.79% return vs -10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
CXRN has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for AJAN.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while AJAN is Options Trading. They also come from different issuers: Teucrium and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.79% for AJAN.
AJAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и AJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор