Сравнение CXRN с AGQ
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). CXRN is actively managed, while AGQ is passively managed. Over the past year, CXRN returned -25.61% vs 149.89% for AGQ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -16.09%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -29.18%.
CXRN
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- -25.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGQ
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -29.18%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 149.89%
- 3 года*
- 55.60%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам CXRN и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -16.09% | -25.68% | 7.40% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -29.18% | 360.71% | -10.69% |
Correlation
The correlation between CXRN and AGQ is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. AGQ — Ранг доходности на риск
CXRN
AGQ
Сравнение CXRN c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.98 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 3.75 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 1.25 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.08 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и AGQ
Максимальная просадка CXRN за все время составила -47.82%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -98.16% | +50.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.83% | -76.21% | +49.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.82% | -84.96% | +37.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.13% | -79.86% | +49.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 40.19% | -26.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и AGQ
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) составляет 15.47%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 33.59%. Это указывает на то, что CXRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 33.59% | -18.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 133.69% | -106.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.45% | 120.79% | -84.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 74.68% | -37.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 65.65% | -28.71% |
Сравнение комиссий CXRN и AGQ
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и AGQ
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.69% | 3.30% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and AGQ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (33.59%) compared to CXRN (15.47%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -47.82% vs AGQ's -98.16%.
On 1-year performance, AGQ leads with 149.89% vs -25.61% for CXRN. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, CXRN has been the lower-risk option at 15.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGQ has performed better with a 149.89% return vs -25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
CXRN has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for AGQ.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while AGQ is Silver. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.93% for AGQ.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор