Сравнение CXRN с AGQ
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) и AGQ (ProShares Ultra Silver) — оба фонда категории Leveraged Commodities. CXRN управляется активно, а AGQ пассивно. За последний год CXRN показал -30.78% против 248.84% у AGQ. При корреляции 0.08 их движения в цене в значительной степени независимы. CXRN взимает 0.95% в год против 0.93% у AGQ.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и AGQ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -10.99%.
CXRN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- -30.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGQ
- 1 день
- 6.85%
- 1 месяц
- 11.79%
- С начала года
- -10.99%
- 6 месяцев
- 58.12%
- 1 год
- 248.84%
- 3 года*
- 59.54%
- 5 лет*
- 24.36%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам CXRN и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -1.73% | -25.68% | 7.40% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -10.99% | 360.71% | -10.69% |
Корреляция
Корреляция между CXRN и AGQ составляет 0.06 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. AGQ — Ранг доходности на риск
CXRN
AGQ
Сравнение CXRN c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 2.16 | -3.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | 2.35 | -3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.42 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.31 | -4.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 8.06 | -9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 2.16 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.10 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и AGQ
Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и AGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXRN | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -98.16% | +51.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -76.21% | +36.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.89% | -81.10% | +42.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.41% | -79.83% | +50.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 31.28% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и AGQ
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) составляет 9.59%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 33.07%. Это указывает на то, что CXRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXRN | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 33.07% | -23.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | 132.21% | -108.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.47% | 116.62% | -82.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 73.24% | -37.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 64.80% | -29.02% |
Сравнение комиссий CXRN и AGQ
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и AGQ
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.77% | 3.30% | 0.13% |
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% |