Сравнение CXGCX с CMNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX).
CXGCX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CXGCX и CMNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CXGCX и CMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXGCX Calamos Global Convertible Fund | 0.50% | 18.49% | 10.98% | 13.48% | -22.06% | -0.31% | 38.60% | 15.18% | -2.76% | 14.25% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 0.37% | 6.89% | 7.43% | 9.17% | -4.26% | 5.02% | 5.36% | 6.72% | 1.79% | 4.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CXGCX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у CMNIX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции CXGCX превзошли акции CMNIX по среднегодовой доходности: 8.00% против 4.67% соответственно.
CXGCX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 8.00%
CMNIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CXGCX и CMNIX
CXGCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CMNIX в 0.90%.
Доходность на риск
CXGCX vs. CMNIX — Ранг доходности на риск
CXGCX
CMNIX
Сравнение CXGCX c CMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXGCX | CMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.75 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.61 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.55 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.27 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 15.50 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXGCX | CMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.30 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 1.29 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.36 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между CXGCX и CMNIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXGCX и CMNIX
Дивидендная доходность CXGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности CMNIX в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXGCX Calamos Global Convertible Fund | 5.19% | 5.15% | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 14.77% | 8.19% | 2.36% | 5.75% | 3.73% | 2.22% | 1.30% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 1.75% | 1.63% | 2.00% | 5.90% | 1.02% | 0.46% | 0.90% | 1.57% | 5.02% | 2.60% | 2.97% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок CXGCX и CMNIX
Максимальная просадка CXGCX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки CMNIX в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXGCX и CMNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXGCX | CMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.74% | -35.16% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -2.71% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | -7.52% | -21.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.74% | -8.12% | -22.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -0.58% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -7.20% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.40% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXGCX и CMNIX
Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что CXGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXGCX | CMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 0.92% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 1.39% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 3.50% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.58% | 3.47% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 3.63% | +5.83% |