PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXGCX с CMNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXGCX с CMNIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXGCX (Calamos Global Convertible Fund) and CMNIX (Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - CXGCX is a Convertible Bonds fund managed by Calamos, while CMNIX is a fund fund managed by Calamos. Over the past 10 years, CXGCX returned 9.36%/yr vs 4.79%/yr for CMNIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CXGCX charges 1.03%/yr vs 0.90%/yr for CMNIX.

Доходность

Сравнение доходности CXGCX и CMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXGCX показывает доходность 16.62%, что значительно выше, чем у CMNIX с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции CXGCX превзошли акции CMNIX по среднегодовой доходности: 9.36% против 4.79% соответственно.

CXGCX

1 день
-0.68%
1 месяц
4.56%
С начала года
16.62%
6 месяцев
16.76%
1 год
28.92%
3 года*
17.99%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.36%

CMNIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.75%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.25%
1 год
6.87%
3 года*
7.18%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXGCX и CMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		16.62%18.49%10.98%13.48%-22.06%-0.31%38.60%15.18%-2.76%14.25%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		2.86%6.89%7.43%9.17%-4.26%5.02%5.36%6.72%1.79%4.21%

Correlation

The correlation between CXGCX and CMNIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.66

Over the past year, the correlation between CXGCX and CMNIX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Convertible Fund

Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CXGCX:
CXGCX с FISCXCXGCX с PBXIXCXGCX с WESRXCXGCX с PCONXCXGCX с CHICXGCX с MCIFXCXGCX с ANNPX
Часто сравнивают с CMNIX:
CMNIX с MBXIXCMNIX с FPACXCMNIX с BDMIXCMNIX с JHEQXCMNIX с CPLIXCMNIX с MAFIXCMNIX с DBLTX

Доходность на риск

CXGCX vs. CMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXGCX
Ранг доходности на риск CXGCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXGCX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXGCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXGCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXGCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXGCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CMNIX
Ранг доходности на риск CMNIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXGCX c CMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXGCXCMNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
3.84

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
6.19

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

2.00

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

6.85

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.72

42.07

-24.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXGCX vs. CMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXGCX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNIX равному 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXGCX и CMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXGCXCMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

3.84

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.39

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.33

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.38

+0.51

Просадки

Сравнение просадок CXGCX и CMNIX

Максимальная просадка CXGCX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки CMNIX в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXGCX и CMNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXGCXCMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-35.16%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-1.02%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.92%

-2.77%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.88%

-7.52%

-21.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.74%

-8.12%

-22.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.06%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-7.15%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.17%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CXGCX и CMNIX

Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что CXGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXGCXCMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

0.33%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

1.52%

+6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

1.82%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

3.47%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

3.62%

+5.94%

Сравнение комиссий CXGCX и CMNIX

CXGCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CMNIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXGCX и CMNIX

Дивидендная доходность CXGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности CMNIX в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		1.70%1.63%2.00%5.90%1.02%0.46%0.90%1.57%5.02%2.60%2.97%2.42%
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		4.47%5.15%0.00%0.39%0.00%14.77%8.19%2.36%5.75%3.73%2.22%1.30%

Часто задаваемые вопросы

CXGCX and CMNIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXGCX has higher volatility (3.60%) compared to CMNIX (0.33%). In terms of maximum drawdown, CXGCX dropped -30.74% vs CMNIX's -35.16%.

CMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXGCX и CMNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор