Сравнение CWT с MZTI
CWT (California Water Service Group) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CWT returned 5.60%/yr vs 0.54%/yr for MZTI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWT и MZTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -32.69%. За последние 10 лет акции CWT превзошли акции MZTI по среднегодовой доходности: 5.60% против 0.54% соответственно.
CWT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.79%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.60%
MZTI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -32.69%
- 6 месяцев
- -30.23%
- 1 год
- -33.35%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 0.54%
Сравнение доходности по годам CWT и MZTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 5.76% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
MZTI The Marzetti Company | -32.69% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
Correlation
The correlation between CWT and MZTI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CWT:
$2.70B
MZTI:
$2.98B
CWT:
$1.99
MZTI:
$6.41
CWT:
22.65
MZTI:
17.00
CWT:
0.55
MZTI:
1.93
CWT:
2.66
MZTI:
1.54
CWT:
1.51
MZTI:
2.86
CWT:
$1.01B
MZTI:
$1.94B
CWT:
$366.63M
MZTI:
$469.39M
CWT:
$329.51M
MZTI:
$296.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. MZTI — Ранг доходности на риск
CWT
MZTI
Сравнение CWT c MZTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWT | MZTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.78 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.78 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -1.88 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWT | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -1.25 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.33 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.02 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CWT и MZTI
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и MZTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWT | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -54.66% | +16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -42.74% | +28.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -46.47% | +22.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -48.22% | +10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -48.22% | +10.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.55% | -46.51% | +15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -11.65% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 17.76% | -10.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и MZTI
California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с The Marzetti Company (MZTI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWT | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 6.38% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 20.58% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.16% | 26.85% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 27.73% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 27.70% | +0.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и MZTI
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности MZTI в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.81% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
MZTI The Marzetti Company | 3.63% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и MZTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWT и MZTI
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
CWT and MZTI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWT has higher volatility (7.12%) compared to MZTI (6.38%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs MZTI's -54.66%.
CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWT и MZTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор