Сравнение CWT с MZTI
CWT (California Water Service Group) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CWT returned 6.47%/yr vs 0.33%/yr for MZTI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWT и MZTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -31.87%. За последние 10 лет акции CWT превзошли акции MZTI по среднегодовой доходности: 6.47% против 0.33% соответственно.
CWT
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 13.67%
- 6 месяцев
- 14.24%
- С начала года
- 20.41%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 6.47%
- Всё время*
- 9.66%
MZTI
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- -33.36%
- С начала года
- -31.87%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -8.96%
- 10 лет*
- 0.33%
- Всё время*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам CWT и MZTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 20.41% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
MZTI The Marzetti Company | -31.87% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
Correlation
The correlation between CWT and MZTI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CWT:
$3.08B
MZTI:
$3.02B
CWT:
$1.99
MZTI:
$6.41
CWT:
25.80
MZTI:
17.20
CWT:
0.62
MZTI:
1.96
CWT:
3.04
MZTI:
1.56
CWT:
1.72
MZTI:
2.89
CWT:
$1.01B
MZTI:
$1.94B
CWT:
$366.63M
MZTI:
$469.39M
CWT:
$329.51M
MZTI:
$296.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. MZTI — Ранг доходности на риск
CWT
MZTI
Сравнение CWT c MZTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWT | MZTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.77 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.85 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -1.66 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWT и MZTI
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и MZTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWT | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -54.66% | +16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -43.14% | +28.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -46.85% | +22.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -48.59% | +10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -48.59% | +10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.93% | -45.85% | +24.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -11.75% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 22.16% | -14.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и MZTI
Текущая волатильность для California Water Service Group (CWT) составляет 6.22%, в то время как у The Marzetti Company (MZTI) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что CWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MZTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWT | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 12.10% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 23.17% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 28.56% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 28.24% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 27.95% | -0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и MZTI
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности MZTI в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.47% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
MZTI The Marzetti Company | 3.58% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и MZTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWT и MZTI
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
CWT and MZTI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (12.10%) compared to CWT (6.22%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs MZTI's -54.66%.
CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWT и MZTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор