Сравнение CWT с MO
CWT (California Water Service Group) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CWT returned 6.34%/yr vs 7.84%/yr for MO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWT и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 6.34% против 7.84% соответственно.
CWT
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 1.78%
- 3 года*
- -5.01%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 6.34%
MO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 24.49%
- 6 месяцев
- 25.29%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам CWT и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 6.02% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
MO Altria Group, Inc. | 24.49% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between CWT and MO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.19 |
The correlation between CWT and MO shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWT:
$2.70B
MO:
$118.11B
CWT:
$1.99
MO:
$4.79
CWT:
22.70
MO:
14.72
CWT:
0.55
MO:
0.31
CWT:
2.67
MO:
5.44
CWT:
$1.01B
MO:
$21.82B
CWT:
$366.63M
MO:
$14.80B
CWT:
$329.51M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. MO — Ранг доходности на риск
CWT
MO
Сравнение CWT c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWT | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.68 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 4.24 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWT | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.23 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.78 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.34 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.69 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CWT и MO
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWT | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -65.43% | +27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -16.40% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.08% | -16.40% | -8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -25.83% | -12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -53.69% | +15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.38% | -5.30% | -25.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -11.93% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 6.48% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и MO
Текущая волатильность для California Water Service Group (CWT) составляет 6.91%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что CWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWT | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 7.40% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 17.16% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.12% | 22.42% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.27% | 20.63% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 22.94% | +4.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и MO
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности MO в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.81% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
MO Altria Group, Inc. | 5.95% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWT и MO
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
CWT and MO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (7.40%) compared to CWT (6.91%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWT и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор