PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CWT с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CWT с MO

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Water Service Group (CWT) и Altria Group, Inc. (MO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWT или MO.

Корреляция

Корреляция между CWT и MO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CWT и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в California Water Service Group (CWT) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWT:

-0.30

MO:

2.14

Коэф-т Сортино

CWT:

-0.33

MO:

2.99

Коэф-т Омега

CWT:

0.96

MO:

1.39

Коэф-т Кальмара

CWT:

-0.20

MO:

3.98

Коэф-т Мартина

CWT:

-0.69

MO:

9.31

Индекс Язвы

CWT:

11.26%

MO:

4.40%

Дневная вол-ть

CWT:

23.46%

MO:

19.37%

Макс. просадка

CWT:

-38.24%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

CWT:

-28.31%

MO:

-1.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWT:

$2.87B

MO:

$100.17B

EPS

CWT:

$2.26

MO:

$5.96

Коэффициент P/E

CWT:

21.31

MO:

9.98

Коэффициент PEG

CWT:

2.70

MO:

4.01

Коэффициент P/S

CWT:

2.96

MO:

4.95

Коэффициент P/B

CWT:

1.74

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

CWT:

$970.03M

MO:

$20.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWT:

$532.30M

MO:

$15.08B

EBITDA (12 мес.)

CWT:

$351.41M

MO:

$14.03B

Доходность по периодам

С начала года, CWT показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 16.62%. За последние 10 лет акции CWT превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 9.30% против 8.37% соответственно.

CWT

С начала года

7.24%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

-5.57%

1 год

-6.87%

3 года

-1.78%

5 лет

3.20%

10 лет

9.30%

MO

С начала года

16.62%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

11.29%

1 год

41.12%

3 года

14.59%

5 лет

18.94%

10 лет

8.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

California Water Service Group

Altria Group, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWT и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CWT
Ранг риск-скорректированной доходности CWT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWT c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CWT на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWT и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWT и MO

Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности MO в 6.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWT
California Water Service Group		2.42%2.43%2.01%1.65%1.28%1.57%1.53%1.57%1.59%2.04%2.88%2.64%
MO
Altria Group, Inc.		6.74%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок CWT и MO

Максимальная просадка CWT за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CWT и MO

California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWT и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
203.97M
5.26B
(CWT) Общая выручка
(MO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CWT и MO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности California Water Service Group и Altria Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
67.0%
75.9%
(CWT) Валовая рентабельность
(MO) Валовая рентабельность
CWT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 136.58M при выручке в 203.97M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.

MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.99B при выручке в 5.26B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

CWT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 22.35M при выручке в 203.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.26B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

CWT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 13.33M при выручке в 203.97M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.