Сравнение CWT с MO
CWT (California Water Service Group) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CWT returned 6.66%/yr vs 7.64%/yr for MO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWT и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 20.31%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 30.70%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 6.66% против 7.64% соответственно.
CWT
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 12.96%
- 6 месяцев
- 12.77%
- С начала года
- 20.31%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- 6.66%
MO
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 22.38%
- С начала года
- 30.70%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам CWT и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 20.31% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
MO Altria Group, Inc. | 30.70% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between CWT and MO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.19 |
The correlation between CWT and MO shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWT:
$3.07B
MO:
$121.95B
CWT:
$1.99
MO:
$4.80
CWT:
25.78
MO:
15.22
CWT:
0.62
MO:
0.33
CWT:
3.03
MO:
5.62
CWT:
$1.01B
MO:
$21.82B
CWT:
$366.63M
MO:
$14.80B
CWT:
$329.51M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. MO — Ранг доходности на риск
CWT
MO
Сравнение CWT c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWT | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.99 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 4.99 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWT и MO
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWT | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -65.43% | +27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -16.40% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -16.40% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -25.83% | -12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -53.69% | +15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.99% | -1.38% | -19.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -11.91% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 6.53% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и MO
Текущая волатильность для California Water Service Group (CWT) составляет 6.22%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что CWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWT | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 7.37% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 18.19% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.37% | 23.23% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 20.82% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.69% | 23.07% | +4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и MO
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности MO в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.47% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
MO Altria Group, Inc. | 5.81% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWT и MO
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
CWT and MO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (7.37%) compared to CWT (6.22%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWT и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор