Сравнение CWT с HTO
CWT (California Water Service Group) and HTO (H2O America) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, CWT returned 5.57%/yr vs 6.53%/yr for HTO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWT и HTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у HTO с доходностью 18.36%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям HTO по среднегодовой доходности: 5.57% против 6.53% соответственно.
CWT
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- 5.57%
HTO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 18.36%
- 6 месяцев
- 18.21%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- -4.86%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 6.53%
Сравнение доходности по годам CWT и HTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 6.79% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
HTO H2O America | 18.36% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
Correlation
The correlation between CWT and HTO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.45 |
Over the past year, CWT and HTO have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CWT:
$2.72B
HTO:
$2.20B
CWT:
$1.99
HTO:
$2.90
CWT:
22.87
HTO:
19.70
CWT:
0.55
HTO:
2.04
CWT:
2.69
HTO:
2.54
CWT:
1.52
HTO:
1.20
CWT:
$1.01B
HTO:
$816.28M
CWT:
$366.63M
HTO:
$335.79M
CWT:
$329.51M
HTO:
$273.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. HTO — Ранг доходности на риск
CWT
HTO
Сравнение CWT c HTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и H2O America (HTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWT | HTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.64 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 1.48 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWT и HTO
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки HTO в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и HTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWT | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -54.53% | +16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -16.19% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -35.14% | +11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -42.85% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -42.85% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.87% | -24.64% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -15.90% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 6.98% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и HTO
California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с H2O America (HTO) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWT | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 6.85% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 16.54% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 23.12% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 24.06% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.74% | 29.56% | -1.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и HTO
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности HTO в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.79% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
HTO H2O America | 3.01% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и HTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и H2O America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWT и HTO
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
CWT and HTO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWT has higher volatility (7.70%) compared to HTO (6.85%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs HTO's -54.53%.
HTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWT и HTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор