Сравнение CWT с EMR
CWT (California Water Service Group) and EMR (Emerson Electric Co.) are both stocks. CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CWT returned 6.47%/yr vs 12.13%/yr for EMR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWT и EMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у EMR с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям EMR по среднегодовой доходности: 6.47% против 12.13% соответственно.
CWT
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 13.67%
- 6 месяцев
- 14.24%
- С начала года
- 20.41%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 6.47%
- Всё время*
- 9.66%
EMR
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- -7.90%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- -3.76%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 12.13%
- Всё время*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам CWT и EMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 20.41% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
EMR Emerson Electric Co. | 3.72% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
Correlation
The correlation between CWT and EMR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between CWT and EMR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWT:
$3.08B
EMR:
$76.50B
CWT:
$1.99
EMR:
$4.33
CWT:
25.80
EMR:
31.52
CWT:
0.62
EMR:
11.20
CWT:
3.04
EMR:
4.21
CWT:
1.72
EMR:
3.78
CWT:
$1.01B
EMR:
$18.32B
CWT:
$366.63M
EMR:
$7.22B
CWT:
$329.51M
EMR:
$3.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. EMR — Ранг доходности на риск
CWT
EMR
Сравнение CWT c EMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWT | EMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.16 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -0.33 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWT и EMR
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и EMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWT | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -59.05% | +20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -23.45% | +8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -29.62% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -29.62% | -8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -50.77% | +12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.93% | -14.86% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -14.11% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 11.42% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и EMR
Текущая волатильность для California Water Service Group (CWT) составляет 6.22%, в то время как у Emerson Electric Co. (EMR) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что CWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWT | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 8.37% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 25.42% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 31.21% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 27.39% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 29.15% | -1.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и EMR
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности EMR в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.47% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.61% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и EMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWT и EMR
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
CWT and EMR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMR has higher volatility (8.37%) compared to CWT (6.22%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs EMR's -59.05%.
CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWT и EMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор