PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWT с EMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CWT с EMR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CWT (California Water Service Group) and EMR (Emerson Electric Co.) are both stocks. CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CWT returned 5.60%/yr vs 12.97%/yr for EMR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CWT и EMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в California Water Service Group (CWT) и Emerson Electric Co. (EMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CWT показывает доходность 5.76%, а EMR немного ниже – 5.61%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям EMR по среднегодовой доходности: 5.60% против 12.97% соответственно.

CWT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.63%
С начала года
5.76%
6 месяцев
5.10%
1 год
1.75%
3 года*
-4.79%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
5.60%

EMR

1 день
0.69%
1 месяц
-1.19%
С начала года
5.61%
6 месяцев
3.12%
1 год
14.43%
3 года*
20.39%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWT и EMR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWT
California Water Service Group		5.76%-1.81%-10.64%-12.83%-14.13%35.05%6.68%9.85%7.06%36.39%
EMR
Emerson Electric Co.		5.61%8.92%29.73%3.75%5.74%18.19%8.61%31.53%-11.87%29.05%

Correlation

The correlation between CWT and EMR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.23

The correlation between CWT and EMR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWT:

$2.70B

EMR:

$78.30B

EPS

CWT:

$1.99

EMR:

$4.33

Коэффициент P/E

CWT:

22.65

EMR:

32.10

Коэффициент PEG

CWT:

0.55

EMR:

11.41

Коэффициент P/S

CWT:

2.66

EMR:

4.28

Коэффициент P/B

CWT:

1.51

EMR:

3.85

Общая выручка (12 мес.)

CWT:

$1.01B

EMR:

$18.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWT:

$366.63M

EMR:

$7.22B

EBITDA (12 мес.)

CWT:

$329.51M

EMR:

$3.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

California Water Service Group

Emerson Electric Co.

Часто сравнивают с CWT:
CWT с AWRCWT с AWKCWT с YORWCWT с GWRSCWT с SOCWT с SPYCWT с XLI
Часто сравнивают с EMR:
EMR с EMEEMR с SPYEMR с MMMEMR с JCIEMR с ICHREMR с SCHDEMR с FAST

Доходность на риск

CWT vs. EMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWT
Ранг доходности на риск CWT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EMR
Ранг доходности на риск EMR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWT c EMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWTEMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.48

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
0.87

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.11

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

0.62

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

1.35

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWT vs. EMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWT на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа EMR равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWT и EMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWTEMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.48

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.35

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.45

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.34

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CWT и EMR

Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и EMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWTEMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-59.05%

+20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-23.45%

+8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.13%

-29.62%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.21%

-29.62%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-50.77%

+12.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.55%

-13.31%

-17.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-14.11%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

10.68%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CWT и EMR

California Water Service Group (CWT) и Emerson Electric Co. (EMR) имеют волатильность 7.12% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWTEMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.27%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

24.63%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.16%

30.04%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.29%

27.25%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.73%

29.10%

-1.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWT и EMR

Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности EMR в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWT
California Water Service Group		2.81%2.86%2.47%2.01%1.65%1.28%1.57%1.53%1.57%1.59%2.04%2.88%
EMR
Emerson Electric Co.		1.58%1.61%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWT и EMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
214.57M
4.56B
(CWT) Общая выручка
(EMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CWT и EMR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности California Water Service Group и Emerson Electric Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
CWT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CWT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

EMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CWT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

EMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

CWT and EMR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMR has higher volatility (7.27%) compared to CWT (7.12%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs EMR's -59.05%.

EMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWT и EMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор