Сравнение CWSIX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
CWSIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 мар. 2012 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CWSIX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWSIX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 6.17% | -0.50% | 11.09% | 12.36% | -9.72% | 24.32% | -5.58% | 24.58% | -12.73% | 8.68% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CWSIX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции CWSIX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 7.37% против 10.09% соответственно.
CWSIX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 7.37%
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWSIX и VSIIX
CWSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
CWSIX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
CWSIX
VSIIX
Сравнение CWSIX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWSIX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.92 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.42 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.37 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 5.63 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWSIX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.92 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.38 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.46 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CWSIX и VSIIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWSIX и VSIIX
Дивидендная доходность CWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.02%, что больше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 21.02% | 22.32% | 41.77% | 3.44% | 1.20% | 10.61% | 0.74% | 4.17% | 8.19% | 4.28% | 0.47% | 0.80% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок CWSIX и VSIIX
Максимальная просадка CWSIX за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSIX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWSIX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -62.05% | +17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -14.16% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.09% | -24.09% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -45.38% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -6.14% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -8.57% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 3.44% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWSIX и VSIIX
Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что CWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWSIX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.53% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 11.24% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.39% | 20.68% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 19.85% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 21.83% | +0.82% |