Сравнение CWSIX с CWSGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX).

CWSIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 мар. 2012 г.. CWSGX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CWSIX и CWSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWSIX и CWSGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund	3.65%	-0.50%	11.09%	12.36%	-9.72%	24.32%	-5.58%	24.58%	-12.73%	11.16%
CWSGX Chartwell Small Cap Growth Fund	-1.30%	14.77%	35.94%	22.41%	-30.85%	15.83%	42.56%	27.38%	-8.37%	11.08%

Доходность по периодам

С начала года, CWSIX показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у CWSGX с доходностью -1.30%.

CWSIX

1 день: -1.08%

1 месяц: -9.37%

С начала года: 3.65%

6 месяцев: 6.15%

1 год: 14.42%

3 года*: 8.56%

5 лет*: 4.29%

10 лет*: 7.11%

CWSGX

1 день: -2.62%

1 месяц: -10.14%

С начала года: -1.30%

6 месяцев: 4.55%

1 год: 28.23%

3 года*: 21.14%

5 лет*: 6.43%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Chartwell Small Cap Value Fund

Название символа

Chartwell Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CWSIX:

CWSIX с HRSCX CWSIX с HAGAX CWSIX с CWFIX CWSIX с SCPZX CWSIX с EISIX CWSIX с SUBFX CWSIX с HRCVX

Часто сравнивают с CWSGX:

CWSGX с BERCX CWSGX с HRSCX CWSGX с SCPZX CWSGX с AVALX CWSGX с HRCVX CWSGX с EISIX CWSGX с HAGAX

Сравнение комиссий CWSIX и CWSGX

И CWSIX, и CWSGX имеют комиссию равную 1.05%.

CWSIX

Chartwell Small Cap Value Fund

CWSGX

Chartwell Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CWSIX vs. CWSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CWSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWSIX c CWSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CWSIX	CWSGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.61	1.08	-0.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.02	1.59	-0.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.21	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.78	1.99	-1.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.56	7.56	-5.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWSIX vs. CWSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWSIX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа CWSGX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWSIX и CWSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CWSIX	CWSGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.61	1.08	-0.47
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.21	0.27	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.32	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.52	-0.14

Корреляция

Корреляция между CWSIX и CWSGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWSIX и CWSGX

Дивидендная доходность CWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, что больше доходности CWSGX в 0.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund	21.54%	22.32%	41.77%	3.44%	1.20%	10.61%	0.74%	4.17%	8.19%	4.28%	0.47%	0.80%
CWSGX Chartwell Small Cap Growth Fund	0.88%	0.87%	6.44%	0.00%	4.78%	21.74%	6.70%	0.03%	0.45%	0.02%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWSIX и CWSGX

Максимальная просадка CWSIX за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки CWSGX в -37.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSIX и CWSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CWSIX	CWSGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.08%	-37.29%	-6.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.74%	-12.60%	-3.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.09%	-37.29%	+8.20%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.08%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.57%	-11.97%	+0.40%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.84%	-11.40%	+4.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.76%	3.32%	+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CWSIX и CWSGX

Текущая волатильность для Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) составляет 6.65%, в то время как у Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что CWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CWSIX	CWSGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.65%	9.43%	-2.78%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.75%	17.23%	-3.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.32%	25.64%	-1.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.46%	23.85%	-3.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.64%	24.05%	-1.41%

Сравнение CWSIX с CWSGX

Доходность

Сравнение доходности CWSIX и CWSGX

Сравнение доходности по годам CWSIX и CWSGX

Доходность по периодам

CWSIX

CWSGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CWSIX и CWSGX

Доходность на риск

CWSIX vs. CWSGX — Ранг доходности на риск

CWSIX

CWSGX

Сравнение CWSIX c CWSGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CWSIX vs. CWSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWSIX и CWSGX

Просадки

Сравнение просадок CWSIX и CWSGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CWSIX и CWSGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)