Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chartwell Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) показал доход в 3.65% с начала года и 14.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CWSIX составила 7.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 16 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении CWSIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.

Chartwell Small Cap Value Fund: годовая альфа составляет -2.40%, бета — 1.00, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 19.03.2012.

• Этот фонд участвовал в 108.86% снижения S&P 500 Index, но только в 92.44% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -2.40% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.00 и R² 0.66 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия CWSIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.

CWSIX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Chartwell Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.75 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chartwell Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Chartwell Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 44.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

Текущая просадка Chartwell Small Cap Value Fund составляет 11.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.