PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US16140T5092

CUSIP

16140T509

Эмитент

Carillon Family of Funds

Дата выпуска

16 мар. 2012 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия CWSIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Small Cap Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) показал доход в -11.26% с начала года и -2.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CWSIX составила 5.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

CWSIX

С начала года

-11.26%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

-17.44%

1 год

-2.88%

3 года

2.03%

5 лет

9.05%

10 лет

5.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CWSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.79%-4.47%-6.40%-6.10%4.85%-11.26%
2024-3.48%3.92%3.00%-5.37%3.82%-1.12%9.41%-1.32%0.34%-1.15%11.11%-6.97%11.09%
20237.27%-0.74%-5.50%-3.75%-1.45%8.85%4.56%-3.32%-5.58%-5.63%8.13%8.47%9.75%
2022-3.82%0.94%-0.05%-6.16%0.99%-7.54%7.27%-2.75%-7.82%13.77%3.84%-6.53%-9.72%
20210.23%10.17%6.07%2.98%1.49%-2.16%-2.16%2.31%-2.49%3.81%-3.67%6.34%24.32%
2020-4.59%-11.23%-23.25%12.51%1.66%1.28%1.40%4.29%-5.70%3.73%13.90%6.44%-5.58%
20199.46%3.98%-1.99%4.78%-7.28%6.03%1.05%-4.48%4.98%1.80%2.68%2.36%24.58%
20181.58%-4.46%1.73%0.93%5.05%-0.10%1.75%2.25%-3.23%-9.23%3.25%-11.56%-12.73%
2017-1.11%1.02%-0.90%0.32%-2.19%1.96%0.43%-3.15%7.81%2.45%4.28%-1.84%8.94%
2016-5.17%1.29%8.36%0.07%2.02%-0.19%4.55%2.88%-0.66%-2.46%12.31%3.83%28.90%
2015-5.00%4.42%1.43%-3.13%-0.76%1.15%-1.07%-5.04%-3.02%6.51%2.34%-5.87%-8.55%
2014-3.28%3.86%1.35%-1.58%0.13%5.20%-5.98%3.18%-5.60%8.59%-0.49%2.62%7.18%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CWSIX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CWSIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWSIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Chartwell Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.07
  • За 5 лет: 0.41
  • За 10 лет: 0.23
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Chartwell Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 47.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.31 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.31$6.31$0.21$0.21$2.11$0.13$0.79$1.30$0.89$0.09$0.12$0.43

Дивидендный доход

47.07%41.77%1.10%1.20%10.61%0.74%4.17%8.19%4.51%0.47%0.80%2.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chartwell Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.31$6.31
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.11$2.11
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.79
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30$1.30
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2014$0.43$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Chartwell Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 44.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

Текущая просадка Chartwell Small Cap Value Fund составляет 18.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.08%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.20614 янв. 2021 г.250
-29.09%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-24.01%22 авг. 2018 г.8624 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.353
-20.42%8 нояб. 2021 г.22630 сент. 2022 г.44612 июл. 2024 г.672
-19.25%30 дек. 2014 г.28211 февр. 2016 г.11527 июл. 2016 г.397
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...