- ISIN
- US16140T5092
- CUSIP
- 16140T509
- Эмитент
- Carillon Family of Funds
- Дата выпуска
- 16 мар. 2012 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) прибавил 18.2% с начала года. Текущая цена акции CWSIX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CWSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,338.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) показал доход в 18.18% с начала года и 31.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CWSIX составила 8.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Chartwell Small Cap Value Fund
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 18.18%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CWSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CWSIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.77% | 5.15% | -7.17% | 8.18% | 2.12% | 0.76% | 18.18% | ||||||
| 2025 | 0.79% | -4.47% | -6.40% | -6.10% | 4.85% | 2.84% | 0.73% | 7.49% | -1.68% | -1.91% | 2.85% | 1.51% | -0.50% |
| 2024 | -3.48% | 3.92% | 3.00% | -5.37% | 3.82% | -1.12% | 9.41% | -1.32% | 0.34% | -1.15% | 11.11% | -6.97% | 11.09% |
| 2023 | 7.27% | -0.74% | -5.50% | -3.75% | -1.45% | 8.85% | 4.56% | -3.32% | -5.58% | -5.63% | 8.13% | 11.05% | 12.36% |
| 2022 | -3.82% | 0.94% | -0.05% | -6.16% | 0.99% | -7.54% | 7.27% | -2.75% | -7.82% | 13.77% | 3.84% | -6.53% | -9.72% |
| 2021 | 0.23% | 10.17% | 6.07% | 2.98% | 1.49% | -2.16% | -2.16% | 2.31% | -2.49% | 3.81% | -3.67% | 6.35% | 24.32% |
Метрики бенчмарка
Chartwell Small Cap Value Fund has an annualized alpha of -2.71%, beta of 1.00, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 19, 2012.
- This fund participated in 109.21% of S&P 500 Index downside but only 91.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.71% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.71%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 91.25%
- Участие в снижении
- 109.21%
Комиссия
Комиссия CWSIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CWSIX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CWSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.93 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 13.52 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chartwell Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.75 | $2.75 | $6.31 | $0.66 | $0.21 | $2.11 | $0.13 | $0.79 | $1.30 | $0.84 | $0.09 | $0.12 |
Дивидендный доход | 18.89% | 22.32% | 41.77% | 3.44% | 1.20% | 10.61% | 0.74% | 4.17% | 8.19% | 4.28% | 0.47% | 0.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chartwell Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $2.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.31 | $6.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | $2.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chartwell Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 44.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -44.08%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 27d | 11mo 29dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -29.09%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 18d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.01%дек. 2018 г. | 4mo 4d | 1y 23d | 1y 4moавг. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.42%сент. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.24%февр. 2016 г. | 1y 1mo | 5mo 17d | 1y 7moдек. 2014 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| CWSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -56.78% | +12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -9.10% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.09% | -18.90% | -10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.09% | -25.43% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -33.92% | -10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -10.72% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 1.97% | +1.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CWSIX
Добавьте Chartwell Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CWSIX