PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWSIX с EISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWSIX с EISIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWSIX (Chartwell Small Cap Value Fund) and EISIX (Carillon ClariVest International Stock Fund) are both mutual funds - CWSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while EISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, CWSIX returned 8.29%/yr vs 12.26%/yr for EISIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWSIX charges 1.05%/yr vs 0.96%/yr for EISIX.

Доходность

Сравнение доходности CWSIX и EISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWSIX показывает доходность 18.18%, что значительно ниже, чем у EISIX с доходностью 23.83%. За последние 10 лет акции CWSIX уступали акциям EISIX по среднегодовой доходности: 8.29% против 12.26% соответственно.

CWSIX

1 день
1.18%
1 месяц
4.30%
С начала года
18.18%
6 месяцев
18.13%
1 год
31.23%
3 года*
13.56%
5 лет*
6.00%
10 лет*
8.29%

EISIX

1 день
1.24%
1 месяц
10.86%
С начала года
23.83%
6 месяцев
27.70%
1 год
50.10%
3 года*
29.39%
5 лет*
16.38%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWSIX и EISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund		18.18%-0.50%11.09%12.36%-9.72%24.32%-5.58%24.58%-12.73%8.68%
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund		23.83%39.31%14.86%20.02%-11.83%17.84%2.92%18.66%-17.86%27.57%

Correlation

The correlation between CWSIX and EISIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.65

The correlation between CWSIX and EISIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Small Cap Value Fund

Carillon ClariVest International Stock Fund

Часто сравнивают с CWSIX:
CWSIX с HRSCXCWSIX с CWSGXCWSIX с CWFIXCWSIX с HRCVXCWSIX с SUBFXCWSIX с HAGAXCWSIX с SCPZX
Часто сравнивают с EISIX:
EISIX с OAKIXEISIX с FENIEISIX с FMIJXEISIX с FDDEISIX с IDVOEISIX с SCHFEISIX с FZILX

Доходность на риск

CWSIX vs. EISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWSIX
Ранг доходности на риск CWSIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EISIX
Ранг доходности на риск EISIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWSIX c EISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSIXEISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
3.13

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
4.05

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.58

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.97

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

15.76

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWSIX vs. EISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWSIX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа EISIX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWSIX и EISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSIXEISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

3.13

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.02

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.74

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CWSIX и EISIX

Максимальная просадка CWSIX за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки EISIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSIX и EISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSIXEISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-39.30%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-12.54%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.09%

-13.38%

-15.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-27.05%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-39.30%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-7.47%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.15%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CWSIX и EISIX

Текущая волатильность для Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) составляет 5.12%, в то время как у Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что CWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSIXEISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.80%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

13.67%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

15.94%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

16.15%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

16.70%

+6.02%

Сравнение комиссий CWSIX и EISIX

CWSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EISIX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWSIX и EISIX

Дивидендная доходность CWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.89%, что больше доходности EISIX в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund		18.89%22.32%41.77%3.44%1.20%10.61%0.74%4.17%8.19%4.28%0.47%0.80%
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund		2.42%3.00%3.83%2.95%0.87%1.81%1.09%2.39%1.81%1.36%2.31%0.77%

Часто задаваемые вопросы

CWSIX and EISIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EISIX has higher volatility (5.80%) compared to CWSIX (5.12%). In terms of maximum drawdown, CWSIX dropped -44.08% vs EISIX's -39.30%.

EISIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWSIX и EISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор