Сравнение CWSIX с HRCVX
CWSIX (Chartwell Small Cap Value Fund) and HRCVX (Carillon Eagle Growth & Income Fund) are both mutual funds - CWSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while HRCVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, CWSIX returned 8.29%/yr vs 11.23%/yr for HRCVX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWSIX charges 1.05%/yr vs 0.96%/yr for HRCVX.
Доходность
Сравнение доходности CWSIX и HRCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWSIX показывает доходность 18.18%, что значительно выше, чем у HRCVX с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции CWSIX уступали акциям HRCVX по среднегодовой доходности: 8.29% против 11.23% соответственно.
CWSIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 18.18%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.29%
HRCVX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам CWSIX и HRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 18.18% | -0.50% | 11.09% | 12.36% | -9.72% | 24.32% | -5.58% | 24.58% | -12.73% | 8.68% |
HRCVX Carillon Eagle Growth & Income Fund | 10.11% | 12.69% | 15.43% | 9.32% | -9.97% | 27.28% | 6.30% | 22.16% | -1.95% | 20.13% |
Correlation
The correlation between CWSIX and HRCVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г. | 0.78 |
The correlation between CWSIX and HRCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWSIX vs. HRCVX — Ранг доходности на риск
CWSIX
HRCVX
Сравнение CWSIX c HRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWSIX | HRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.42 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 13.67 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWSIX | HRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.33 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.69 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CWSIX и HRCVX
Максимальная просадка CWSIX за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки HRCVX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSIX и HRCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWSIX | HRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -52.16% | +8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -7.12% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.09% | -16.04% | -13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.09% | -20.00% | -9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -33.93% | -10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -6.60% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 1.78% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWSIX и HRCVX
Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что CWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWSIX | HRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 3.01% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 7.96% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 10.45% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 14.07% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 15.87% | +6.85% |
Сравнение комиссий CWSIX и HRCVX
CWSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HRCVX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWSIX и HRCVX
Дивидендная доходность CWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.89%, что больше доходности HRCVX в 17.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 18.89% | 22.32% | 41.77% | 3.44% | 1.20% | 10.61% | 0.74% | 4.17% | 8.19% | 4.28% | 0.47% | 0.80% |
HRCVX Carillon Eagle Growth & Income Fund | 17.99% | 19.67% | 17.03% | 13.29% | 7.37% | 9.36% | 4.99% | 4.81% | 10.18% | 4.01% | 6.56% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
CWSIX and HRCVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWSIX has higher volatility (5.12%) compared to HRCVX (3.01%). In terms of maximum drawdown, CWSIX dropped -44.08% vs HRCVX's -52.16%.
HRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWSIX и HRCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор