Сравнение CWSIX с HRSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX).
CWSIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 мар. 2012 г.. HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CWSIX и HRSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWSIX и HRSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 3.65% | -0.50% | 11.09% | 12.36% | -9.72% | 24.32% | -5.58% | 24.58% | -12.73% | 8.68% |
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | -5.22% | 11.26% | 12.85% | 14.06% | -27.67% | 0.80% | 37.26% | 25.40% | -10.92% | 22.88% |
Доходность по периодам
С начала года, CWSIX показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у HRSCX с доходностью -5.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWSIX имеют среднегодовую доходность 7.11%, а акции HRSCX немного впереди с 7.44%.
CWSIX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 7.11%
HRSCX
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWSIX и HRSCX
CWSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HRSCX в 1.06%.
Доходность на риск
CWSIX vs. HRSCX — Ранг доходности на риск
CWSIX
HRSCX
Сравнение CWSIX c HRSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWSIX | HRSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.66 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 3.63 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWSIX | HRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.01 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.31 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CWSIX и HRSCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWSIX и HRSCX
Дивидендная доходность CWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, что больше доходности HRSCX в 8.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 21.54% | 22.32% | 41.77% | 3.44% | 1.20% | 10.61% | 0.74% | 4.17% | 8.19% | 4.28% | 0.47% | 0.80% |
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 8.89% | 8.42% | 22.56% | 9.37% | 38.95% | 40.00% | 18.51% | 6.62% | 26.17% | 8.10% | 0.06% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок CWSIX и HRSCX
Максимальная просадка CWSIX за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки HRSCX в -55.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSIX и HRSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWSIX | HRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -55.68% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -15.21% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.09% | -38.22% | +9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -38.32% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -12.15% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -11.55% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 3.69% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWSIX и HRSCX
Текущая волатильность для Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) составляет 6.65%, в то время как у Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что CWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWSIX | HRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 8.26% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 14.61% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 24.60% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 23.59% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 23.88% | -1.24% |