Сравнение CWSIX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
CWSIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 мар. 2012 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CWSIX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWSIX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 6.17% | -0.50% | 11.09% | 12.36% | -9.72% | 24.32% | -5.58% | 24.58% | -12.73% | 8.68% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CWSIX показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции CWSIX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 7.37% против 10.35% соответственно.
CWSIX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 7.37%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWSIX и TASCX
CWSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
CWSIX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
CWSIX
TASCX
Сравнение CWSIX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWSIX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.56 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.26 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.36 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 10.07 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWSIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.56 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.39 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CWSIX и TASCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWSIX и TASCX
Дивидендная доходность CWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.02%, что больше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 21.02% | 22.32% | 41.77% | 3.44% | 1.20% | 10.61% | 0.74% | 4.17% | 8.19% | 4.28% | 0.47% | 0.80% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок CWSIX и TASCX
Максимальная просадка CWSIX за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSIX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWSIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -58.55% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -12.12% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.09% | -30.26% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -40.45% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -3.47% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -8.66% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 2.84% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWSIX и TASCX
Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что CWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWSIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 3.86% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 10.69% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.39% | 18.59% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 25.48% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 24.17% | -1.52% |