Сравнение CWSIX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
CWSIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 мар. 2012 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CWSIX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWSIX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 6.17% | -0.50% | 11.09% | 12.36% | -9.72% | 24.32% | -5.58% | 24.58% | -12.73% | 8.68% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, CWSIX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWSIX имеют среднегодовую доходность 7.37%, а акции RYSEX немного впереди с 7.66%.
CWSIX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 7.37%
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWSIX и RYSEX
CWSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
CWSIX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
CWSIX
RYSEX
Сравнение CWSIX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWSIX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.61 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.65 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 5.46 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWSIX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.27 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между CWSIX и RYSEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWSIX и RYSEX
Дивидендная доходность CWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.02%, что больше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 21.02% | 22.32% | 41.77% | 3.44% | 1.20% | 10.61% | 0.74% | 4.17% | 8.19% | 4.28% | 0.47% | 0.80% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок CWSIX и RYSEX
Максимальная просадка CWSIX за все время составила -44.08%, примерно равная максимальной просадке RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSIX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWSIX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -43.25% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -10.97% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.09% | -23.03% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -32.13% | -11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -5.62% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -6.39% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 3.32% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWSIX и RYSEX
Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что CWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWSIX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 3.54% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 9.66% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.39% | 18.14% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 16.43% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 17.40% | +5.25% |