PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWSIX с PMJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWSIX с PMJIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWSIX (Chartwell Small Cap Value Fund) and PMJIX (PIMCO RAE US Small Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CWSIX returned 8.43%/yr vs 13.43%/yr for PMJIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CWSIX charges 1.05%/yr vs 0.50%/yr for PMJIX.

Доходность

Сравнение доходности CWSIX и PMJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWSIX показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у PMJIX с доходностью 20.72%. За последние 10 лет акции CWSIX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 8.43% против 13.43% соответственно.

CWSIX

1 день
0.92%
1 месяц
2.21%
6 месяцев
14.36%
С начала года
24.11%
1 год
32.43%
3 года*
13.58%
5 лет*
8.53%
10 лет*
8.43%

PMJIX

1 день
0.50%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
12.77%
С начала года
20.72%
1 год
33.33%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.54%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWSIX и PMJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund		24.11%-0.50%11.09%12.36%-9.72%24.32%-5.58%24.58%-12.73%8.68%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		20.72%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%20.22%-11.69%9.22%

Correlation

The correlation between CWSIX and PMJIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г.

0.92

The correlation between CWSIX and PMJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Small Cap Value Fund

PIMCO RAE US Small Fund

Часто сравнивают с CWSIX:
CWSIX с HRSCXCWSIX с CWSGXCWSIX с CWFIXCWSIX с EISIXCWSIX с HRCVXCWSIX с SUBFXCWSIX с SCPZX
Часто сравнивают с PMJIX:
PMJIX с FSSNXPMJIX с DEVLXPMJIX с VSMAXPMJIX с CCASXPMJIX с DAABXPMJIX с FFLEXPMJIX с FXAIX

Доходность на риск

CWSIX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWSIX
Ранг доходности на риск CWSIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWSIX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWSIXPMJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.03

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.92

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.51

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

13.35

-4.74

CWSIX vs. PMJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWSIX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMJIX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWSIX и PMJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWSIX и PMJIX

Максимальная просадка CWSIX за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSIX и PMJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSIXPMJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-49.75%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-7.62%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.09%

-26.04%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-49.75%

+20.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-49.75%

+5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.71%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-16.06%

+9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.57%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CWSIX и PMJIX

Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что CWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSIXPMJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.34%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

11.64%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

17.08%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

39.37%

-18.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

33.03%

-10.35%

Сравнение комиссий CWSIX и PMJIX

CWSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWSIX и PMJIX

Дивидендная доходность CWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности PMJIX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund		17.99%22.32%41.77%3.44%1.20%10.61%0.74%4.17%8.19%4.28%0.47%0.80%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		2.61%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%

Часто задаваемые вопросы

CWSIX and PMJIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWSIX has higher volatility (4.55%) compared to PMJIX (3.34%). In terms of maximum drawdown, CWSIX dropped -44.08% vs PMJIX's -49.75%.

PMJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWSIX и PMJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор