Сравнение CWSIX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
CWSIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 мар. 2012 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CWSIX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWSIX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 6.17% | -0.50% | 11.09% | 12.36% | -9.72% | 24.32% | -5.58% | 24.58% | -12.73% | 8.68% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CWSIX показывает доходность 6.17%, а JMCRX немного ниже – 6.13%. За последние 10 лет акции CWSIX уступали акциям JMCRX по среднегодовой доходности: 7.37% против 8.38% соответственно.
CWSIX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 7.37%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWSIX и JMCRX
CWSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
CWSIX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
CWSIX
JMCRX
Сравнение CWSIX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWSIX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.04 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.61 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.88 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 5.55 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWSIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.04 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.36 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CWSIX и JMCRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWSIX и JMCRX
Дивидендная доходность CWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.02%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 21.02% | 22.32% | 41.77% | 3.44% | 1.20% | 10.61% | 0.74% | 4.17% | 8.19% | 4.28% | 0.47% | 0.80% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок CWSIX и JMCRX
Максимальная просадка CWSIX за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSIX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWSIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -46.65% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -12.23% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.09% | -26.90% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -46.65% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -4.38% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -7.49% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 4.13% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWSIX и JMCRX
Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с James Micro Cap Fund (JMCRX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что CWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWSIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.22% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 13.16% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.39% | 22.35% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 20.90% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 21.60% | +1.05% |