Сравнение CWSIX с BERCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX).
CWSIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 мар. 2012 г.. BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CWSIX и BERCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWSIX и BERCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 3.65% | -0.50% | 11.09% | 12.36% | -9.72% | 24.32% | -5.58% | 24.58% | -12.73% | 8.68% |
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | -1.38% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 16.98% |
Доходность по периодам
С начала года, CWSIX показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у BERCX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции CWSIX уступали акциям BERCX по среднегодовой доходности: 7.11% против 8.17% соответственно.
CWSIX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 7.11%
BERCX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWSIX и BERCX
CWSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BERCX в 0.90%.
Доходность на риск
CWSIX vs. BERCX — Ранг доходности на риск
CWSIX
BERCX
Сравнение CWSIX c BERCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWSIX | BERCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.06 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.84 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 3.00 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWSIX | BERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.35 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CWSIX и BERCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWSIX и BERCX
Дивидендная доходность CWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, что больше доходности BERCX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 21.54% | 22.32% | 41.77% | 3.44% | 1.20% | 10.61% | 0.74% | 4.17% | 8.19% | 4.28% | 0.47% | 0.80% |
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 12.89% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок CWSIX и BERCX
Максимальная просадка CWSIX за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки BERCX в -52.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSIX и BERCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWSIX | BERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -52.71% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -13.20% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.09% | -22.04% | -7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -42.41% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -11.23% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -7.56% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 3.70% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWSIX и BERCX
Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что CWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWSIX | BERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.71% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 12.01% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 20.25% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 17.15% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 19.18% | +3.46% |