PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWS с YOLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с YOLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while YOLO is a Cannabis fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, CWS returned 8.16%/yr vs -31.60%/yr for YOLO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CWS charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for YOLO.

Доходность

Сравнение доходности CWS и YOLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у YOLO с доходностью -11.82%.

CWS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

YOLO

1 день
-5.83%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-11.82%
6 месяцев
0.34%
1 год
48.47%
3 года*
5.27%
5 лет*
-31.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и YOLO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.80%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%14.21%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-11.82%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-50.02%

Correlation

The correlation between CWS and YOLO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.36

The correlation between CWS and YOLO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWS и YOLO

Секторы
CWS
YOLO

Здравоохранение

25.1%
24.3%

Промышленность

22.4%

-

Технологии

18.5%

-

Потребительский циклический сектор

15.1%
0.9%

Финансовые услуги

10.8%
61.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
13.4%

Коммунальные услуги

4.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.7%

Здравоохранение

CWS
25.1%
YOLO
24.3%

Промышленность

CWS
22.4%
YOLO

-

Технологии

CWS
18.5%
YOLO

-

Потребительский циклический сектор

CWS
15.1%
YOLO
0.9%

Финансовые услуги

CWS
10.8%
YOLO
61.5%

Потребительский защитный сектор

CWS
4.2%
YOLO
13.4%

Коммунальные услуги

CWS
4.0%
YOLO

-

Сырьевые материалы

CWS

-

YOLO

-

Коммуникационные услуги

CWS

-

YOLO

-

Энергетика

CWS

-

YOLO

-

Недвижимость

CWS

-

YOLO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B
Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с SPY

Доходность на риск

CWS vs. YOLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c YOLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSYOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.65

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.60

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.19

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

2.23

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWS vs. YOLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа YOLO равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и YOLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSYOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.65

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.59

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.48

+1.14

Просадки

Сравнение просадок CWS и YOLO

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки YOLO в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и YOLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSYOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-94.68%

+60.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-41.09%

+29.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-66.45%

+49.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-92.47%

+67.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-89.68%

+83.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-68.94%

+64.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

21.83%

-17.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и YOLO

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.27%, в то время как у AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YOLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSYOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

12.79%

-9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

52.52%

-42.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

74.56%

-61.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

53.64%

-37.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

51.36%

-34.45%

Сравнение комиссий CWS и YOLO

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии YOLO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и YOLO

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как YOLO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and YOLO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YOLO has higher volatility (12.79%) compared to CWS (3.27%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs YOLO's -94.68%.

On 5-year performance, CWS leads with 8.16% vs -31.60% for YOLO. On fees, YOLO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CWS has performed better with a 8.16% return vs -31.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YOLO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.

CWS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for YOLO.

CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while YOLO is Cannabis. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.75% for YOLO.

YOLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и YOLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор