PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWS с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. CWS is actively managed, while USO is passively managed. Over the past 5 years, CWS returned 8.16%/yr vs 24.41%/yr for USO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CWS charges 0.77%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности CWS и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.

CWS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.80%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between CWS and USO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.10

The correlation between CWS and USO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

CWS vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.31

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.89

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

5.01

-5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

9.42

-9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWS vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.31

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.18

+0.84

Просадки

Сравнение просадок CWS и USO

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-98.19%

+64.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-20.39%

+8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-26.05%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-36.23%

+11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-85.01%

+78.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-75.30%

+70.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

10.82%

-6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и USO

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.27%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

14.87%

-11.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

38.23%

-27.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

44.20%

-30.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

36.06%

-20.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

39.00%

-22.09%

Сравнение комиссий CWS и USO

CWS берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и USO

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and USO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to CWS (3.27%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs USO's -98.19%.

On 5-year performance, USO leads with 24.41% vs 8.16% for CWS. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USO has performed better with a 24.41% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

CWS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for USO.

CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: AdvisorShares and USCF. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор