PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWS с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. CWS is actively managed, while USL is passively managed. Over the past 5 years, CWS returned 8.16%/yr vs 17.41%/yr for USL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CWS charges 0.77%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности CWS и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

CWS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.80%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between CWS and USL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.12

The correlation between CWS and USL shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWS и USL

Секторы
CWS
USL

Здравоохранение

25.1%

-

Промышленность

22.4%

-

Технологии

18.5%

-

Потребительский циклический сектор

15.1%

-

Финансовые услуги

10.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Здравоохранение

CWS
25.1%
USL

-

Промышленность

CWS
22.4%
USL

-

Технологии

CWS
18.5%
USL

-

Потребительский циклический сектор

CWS
15.1%
USL

-

Финансовые услуги

CWS
10.8%
USL
4.5%

Потребительский защитный сектор

CWS
4.2%
USL

-

Коммунальные услуги

CWS
4.0%
USL

-

Сырьевые материалы

CWS

-

USL

-

Коммуникационные услуги

CWS

-

USL

-

Энергетика

CWS

-

USL

-

Недвижимость

CWS

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

CWS vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.04

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.58

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.47

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

7.02

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWS vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.04

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.01

+0.66

Просадки

Сравнение просадок CWS и USL

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-89.06%

+55.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-16.76%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-23.33%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-33.82%

+8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-38.16%

+31.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-61.46%

+56.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

8.27%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и USL

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.27%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

10.53%

-7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

23.33%

-13.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

28.54%

-15.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

30.08%

-14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

32.35%

-15.44%

Сравнение комиссий CWS и USL

CWS берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и USL

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and USL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to CWS (3.27%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs USL's -89.06%.

On 5-year performance, USL leads with 17.41% vs 8.16% for CWS. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USL has performed better with a 17.41% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

CWS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for USL.

CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: AdvisorShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор