PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWS с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с UGA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. CWS is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 5 years, CWS returned 8.16%/yr vs 25.10%/yr for UGA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CWS charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности CWS и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 75.49%.

CWS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

UGA

1 день
-0.19%
1 месяц
-12.35%
С начала года
75.49%
6 месяцев
64.35%
1 год
80.94%
3 года*
22.21%
5 лет*
25.10%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.80%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%
UGA
United States Gasoline Fund LP		75.49%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between CWS and UGA is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.11

The correlation between CWS and UGA shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

CWS vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.32

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.75

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

5.47

-5.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

13.25

-13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWS vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.32

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.12

+0.55

Просадки

Сравнение просадок CWS и UGA

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-86.59%

+52.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-14.88%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-26.68%

+10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-38.11%

+13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-12.35%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-36.76%

+32.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

6.13%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и UGA

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.27%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

11.66%

-8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

30.41%

-20.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

35.14%

-21.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

34.38%

-18.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

37.27%

-20.36%

Сравнение комиссий CWS и UGA

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и UGA

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and UGA have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.66%) compared to CWS (3.27%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, UGA leads with 25.10% vs 8.16% for CWS. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 25.10% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.

CWS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for UGA.

CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: AdvisorShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор