PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWS с SPMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с SPMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index. CWS is actively managed, while SPMV is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWS charges 0.77%/yr vs 0.10%/yr for SPMV.

Доходность

Сравнение доходности CWS и SPMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CWS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и SPMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.80%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%13.13%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%

Correlation

The correlation between CWS and SPMV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.73

The correlation between CWS and SPMV shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWS и SPMV

Секторы
CWS
SPMV

Здравоохранение

25.1%
15.0%

Промышленность

22.4%
6.0%

Технологии

18.5%
26.9%

Потребительский циклический сектор

15.1%
6.6%

Финансовые услуги

10.8%
17.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
10.7%

Коммунальные услуги

4.0%
2.8%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Энергетика

-

4.8%

Недвижимость

-

0.2%

Здравоохранение

CWS
25.1%
SPMV
15.0%

Промышленность

CWS
22.4%
SPMV
6.0%

Технологии

CWS
18.5%
SPMV
26.9%

Потребительский циклический сектор

CWS
15.1%
SPMV
6.6%

Финансовые услуги

CWS
10.8%
SPMV
17.8%

Потребительский защитный сектор

CWS
4.2%
SPMV
10.7%

Коммунальные услуги

CWS
4.0%
SPMV
2.8%

Сырьевые материалы

CWS

-

SPMV
2.6%

Коммуникационные услуги

CWS

-

SPMV
6.5%

Энергетика

CWS

-

SPMV
4.8%

Недвижимость

CWS

-

SPMV
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B
Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с MVOL.LSPMV с QQQSPMV с FDVVSPMV с MGV

Доходность на риск

CWS vs. SPMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPMV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c SPMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSSPMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWS vs. SPMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSSPMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

—

—

Просадки

Сравнение просадок CWS и SPMV

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSSPMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и SPMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSSPMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

—

—

Сравнение комиссий CWS и SPMV

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPMV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и SPMV

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SPMV в 1.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.45%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and SPMV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.

SPMV has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.31% for CWS.

CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPMV is S&P 500. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.10% for SPMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и SPMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор