Сравнение CWS с SGRT
CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CWS charges 0.77%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности CWS и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWS показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 51.46%.
CWS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 51.46%
- 6 месяцев
- 56.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWS и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | -1.80% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 51.46% | 25.25% |
Correlation
The correlation between CWS and SGRT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWS vs. SGRT — Ранг доходности на риск
CWS
SGRT
Сравнение CWS c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWS | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 3.81 | -3.14 |
Просадки
Сравнение просадок CWS и SGRT
Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -17.87% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | 0.00% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -3.11% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWS и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 33.41% | -20.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 33.41% | -17.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 33.41% | -16.50% |
Сравнение комиссий CWS и SGRT
CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWS и SGRT
Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.31% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWS and SGRT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.
CWS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для CWS и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор