Сравнение CWS с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
CWS и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CWS и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWS и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | -5.77% | 6.43% | 9.82% | 25.06% | -10.42% | 10.10% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -6.67% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, CWS показывает доходность -5.77%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -6.67%.
CWS
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- -0.78%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWS и QCLR
CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
CWS vs. QCLR — Ранг доходности на риск
CWS
QCLR
Сравнение CWS c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWS | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.91 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.35 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.06 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 4.33 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWS | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.91 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между CWS и QCLR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWS и QCLR
Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности QCLR в 15.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.32% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.95% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWS и QCLR
Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWS | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -21.77% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -10.22% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -8.78% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -6.32% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.50% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWS и QCLR
AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что CWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWS | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 3.86% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 8.53% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 12.06% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 12.61% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 12.61% | +4.35% |